PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWVIX с HWNIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HWVIX с HWNIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund (HWVIX) и Hotchkis & Wiley International Value Fund (HWNIX).

HWVIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. HWNIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 30 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности HWVIX и HWNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund (HWVIX) и Hotchkis & Wiley International Value Fund (HWNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HWVIX и HWNIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWVIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund		5.73%3.02%4.31%16.36%-6.33%35.19%1.25%21.68%-14.44%13.55%
HWNIX
Hotchkis & Wiley International Value Fund		1.76%41.40%5.92%22.98%-5.40%18.12%-2.36%20.53%-18.77%18.13%

Доходность по периодам

С начала года, HWVIX показывает доходность 5.73%, что значительно выше, чем у HWNIX с доходностью 1.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HWVIX имеют среднегодовую доходность 10.12%, а акции HWNIX немного впереди с 10.14%.

HWVIX

1 день
1.45%
1 месяц
-2.42%
С начала года
5.73%
6 месяцев
7.61%
1 год
18.43%
3 года*
9.69%
5 лет*
5.75%
10 лет*
10.12%

HWNIX

1 день
2.36%
1 месяц
-6.16%
С начала года
1.76%
6 месяцев
8.37%
1 год
29.07%
3 года*
19.93%
5 лет*
13.23%
10 лет*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund

Hotchkis & Wiley International Value Fund

Часто сравнивают с HWVIX:
HWVIX с AVUVHWVIX с VTSNXHWVIX с HWCIXHWVIX с HWSAXHWVIX с HWLIXHWVIX с HWTIXHWVIX с HWHIX
Часто сравнивают с HWNIX:
HWNIX с HWLIXHWNIX с HWMIXHWNIX с HWAIXHWNIX с HWHIXHWNIX с HWGIXHWNIX с HWTIXHWNIX с HWSIX

Сравнение комиссий HWVIX и HWNIX

HWVIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии HWNIX в 0.95%.

HWNIX
Hotchkis & Wiley International Value Fund
HWVIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund

Доходность на риск

HWVIX vs. HWNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWVIX
Ранг доходности на риск HWVIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWVIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWVIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWVIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWVIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWVIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
HWNIX
Ранг доходности на риск HWNIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWNIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWNIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWNIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWNIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWNIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWVIX c HWNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund (HWVIX) и Hotchkis & Wiley International Value Fund (HWNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWVIXHWNIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.74

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

2.31

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.35

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

2.35

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.31

9.12

-4.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWVIX vs. HWNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWVIX на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа HWNIX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWVIX и HWNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWVIXHWNIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.74

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.75

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.51

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.50

-0.15

Корреляция

Корреляция между HWVIX и HWNIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWVIX и HWNIX

Дивидендная доходность HWVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности HWNIX в 16.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWVIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund		1.08%1.14%6.28%8.52%9.38%6.40%0.96%0.87%10.51%15.74%0.78%3.34%
HWNIX
Hotchkis & Wiley International Value Fund		16.61%16.90%13.76%8.40%3.20%1.46%1.21%3.77%7.96%5.89%3.90%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HWVIX и HWNIX

Максимальная просадка HWVIX за все время составила -52.18%, что больше максимальной просадки HWNIX в -48.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWVIX и HWNIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HWVIXHWNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.18%

-48.97%

-3.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-11.91%

-2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.34%

-29.23%

+1.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.18%

-48.97%

-3.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.21%

-8.39%

+3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.38%

-8.09%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

3.06%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности HWVIX и HWNIX

Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund (HWVIX) составляет 4.45%, в то время как у Hotchkis & Wiley International Value Fund (HWNIX) волатильность равна 6.94%. Это указывает на то, что HWVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HWVIXHWNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

6.94%

-2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

10.57%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.99%

16.84%

+6.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.84%

17.78%

+4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.48%

19.94%

+4.54%