Сравнение HWVIX с HWNIX
HWVIX (Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund) and HWNIX (Hotchkis & Wiley International Value Fund) are both mutual funds - HWVIX is a Small Cap Value Equities fund managed by Hotchkis & Wiley, while HWNIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Hotchkis & Wiley. Over the past 10 years, HWVIX returned 10.60%/yr vs 10.82%/yr for HWNIX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HWVIX charges 0.80%/yr vs 0.95%/yr for HWNIX.
Доходность
Сравнение доходности HWVIX и HWNIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HWVIX показывает доходность 13.54%, что значительно выше, чем у HWNIX с доходностью 12.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HWVIX имеют среднегодовую доходность 10.60%, а акции HWNIX немного впереди с 10.82%.
HWVIX
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 13.54%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 28.65%
- 3 года*
- 12.23%
- 5 лет*
- 5.95%
- 10 лет*
- 10.60%
HWNIX
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 3.87%
- С начала года
- 12.19%
- 6 месяцев
- 16.29%
- 1 год
- 28.17%
- 3 года*
- 23.16%
- 5 лет*
- 13.36%
- 10 лет*
- 10.82%
Сравнение доходности по годам HWVIX и HWNIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWVIX Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund | 13.54% | 3.02% | 4.31% | 16.36% | -6.33% | 35.19% | 1.25% | 21.68% | -14.44% | 13.55% |
HWNIX Hotchkis & Wiley International Value Fund | 12.19% | 41.40% | 5.92% | 22.98% | -5.40% | 18.12% | -2.36% | 20.53% | -18.77% | 18.13% |
Correlation
The correlation between HWVIX and HWNIX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.74 |
The correlation between HWVIX and HWNIX shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HWVIX vs. HWNIX — Ранг доходности на риск
HWVIX
HWNIX
Сравнение HWVIX c HWNIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund (HWVIX) и Hotchkis & Wiley International Value Fund (HWNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWVIX | HWNIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.36 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 2.46 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | 9.54 | -0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWVIX | HWNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 1.96 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.75 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.54 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.54 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок HWVIX и HWNIX
Максимальная просадка HWVIX за все время составила -52.18%, что больше максимальной просадки HWNIX в -48.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWVIX и HWNIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HWVIX | HWNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.18% | -48.97% | -3.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.57% | -11.63% | +3.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.34% | -14.93% | -12.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.34% | -29.23% | +1.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.18% | -48.97% | -3.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.38% | -2.24% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.28% | -7.99% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 2.99% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWVIX и HWNIX
Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund (HWVIX) составляет 3.78%, в то время как у Hotchkis & Wiley International Value Fund (HWNIX) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что HWVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HWVIX | HWNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 4.89% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.79% | 11.66% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.59% | 14.56% | +3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.65% | 17.85% | +3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.45% | 19.99% | +4.46% |
Сравнение комиссий HWVIX и HWNIX
HWVIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии HWNIX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWVIX и HWNIX
Дивидендная доходность HWVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности HWNIX в 15.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWNIX Hotchkis & Wiley International Value Fund | 15.06% | 16.90% | 13.76% | 8.40% | 3.20% | 1.46% | 1.21% | 3.77% | 7.96% | 5.89% | 3.90% | 0.00% |
HWVIX Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund | 1.01% | 1.14% | 6.28% | 8.52% | 9.38% | 6.40% | 0.96% | 0.87% | 10.51% | 15.74% | 0.78% | 3.34% |
Часто задаваемые вопросы
HWVIX and HWNIX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HWNIX has higher volatility (4.89%) compared to HWVIX (3.78%). In terms of maximum drawdown, HWVIX dropped -52.18% vs HWNIX's -48.97%.
HWNIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HWVIX и HWNIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор