Сравнение HWVIX с HWAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund (HWVIX) и Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX).
HWVIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. HWAIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 31 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности HWVIX и HWAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWVIX и HWAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWVIX Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund | 5.73% | 3.02% | 4.31% | 16.36% | -6.33% | 35.19% | 1.25% | 21.68% | -14.44% | 13.55% |
HWAIX Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund | -0.07% | 14.56% | 11.59% | 26.74% | -7.88% | 34.33% | 5.35% | 25.62% | -11.01% | 13.82% |
Доходность по периодам
С начала года, HWVIX показывает доходность 5.73%, что значительно выше, чем у HWAIX с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции HWVIX уступали акциям HWAIX по среднегодовой доходности: 10.12% против 12.59% соответственно.
HWVIX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -2.42%
- С начала года
- 5.73%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 9.69%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 10.12%
HWAIX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 11.78%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- 12.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWVIX и HWAIX
HWVIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии HWAIX в 0.94%.
Доходность на риск
HWVIX vs. HWAIX — Ранг доходности на риск
HWVIX
HWAIX
Сравнение HWVIX c HWAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund (HWVIX) и Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWVIX | HWAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.66 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.02 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.15 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 0.92 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.31 | 3.93 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWVIX | HWAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.66 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.59 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.65 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.57 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между HWVIX и HWAIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWVIX и HWAIX
Дивидендная доходность HWVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности HWAIX в 3.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWVIX Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund | 1.08% | 1.14% | 6.28% | 8.52% | 9.38% | 6.40% | 0.96% | 0.87% | 10.51% | 15.74% | 0.78% | 3.34% |
HWAIX Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund | 3.69% | 3.69% | 10.07% | 8.39% | 2.54% | 13.72% | 2.52% | 2.35% | 11.39% | 3.19% | 2.22% | 17.20% |
Просадки
Сравнение просадок HWVIX и HWAIX
Максимальная просадка HWVIX за все время составила -52.18%, что больше максимальной просадки HWAIX в -41.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWVIX и HWAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWVIX | HWAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.18% | -41.28% | -10.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -13.18% | -1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.34% | -23.87% | -3.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.18% | -41.28% | -10.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.21% | -3.76% | -1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -5.68% | -2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.30% | 3.08% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWVIX и HWAIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund (HWVIX) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что HWVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWVIX | HWAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 3.74% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 10.12% | +2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.99% | 18.11% | +4.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.84% | 18.13% | +3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 19.47% | +5.01% |