Сравнение HWVIX с BRSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund (HWVIX) и Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX).
HWVIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. BRSIX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 31 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности HWVIX и BRSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWVIX и BRSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWVIX Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund | 5.73% | 3.02% | 4.31% | 16.36% | -6.33% | 35.19% | 1.25% | 21.68% | -14.44% | 13.55% |
BRSIX Bridgeway Ultra Small Company Market Fund | -0.59% | 20.09% | 14.92% | 11.46% | -23.43% | -1.93% | 25.50% | 15.34% | -17.23% | 12.29% |
Доходность по периодам
С начала года, HWVIX показывает доходность 5.73%, что значительно выше, чем у BRSIX с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции HWVIX превзошли акции BRSIX по среднегодовой доходности: 10.12% против 6.88% соответственно.
HWVIX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -2.42%
- С начала года
- 5.73%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 9.69%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 10.12%
BRSIX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 7.04%
- 1 год
- 45.79%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- -3.06%
- 10 лет*
- 6.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWVIX и BRSIX
HWVIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии BRSIX в 0.78%.
Доходность на риск
HWVIX vs. BRSIX — Ранг доходности на риск
HWVIX
BRSIX
Сравнение HWVIX c BRSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund (HWVIX) и Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWVIX | BRSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.68 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 2.33 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.28 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 3.11 | -1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.31 | 10.21 | -5.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWVIX | BRSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.68 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | -0.13 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.29 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.41 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между HWVIX и BRSIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWVIX и BRSIX
Дивидендная доходность HWVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности BRSIX в 1.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWVIX Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund | 1.08% | 1.14% | 6.28% | 8.52% | 9.38% | 6.40% | 0.96% | 0.87% | 10.51% | 15.74% | 0.78% | 3.34% |
BRSIX Bridgeway Ultra Small Company Market Fund | 1.03% | 1.03% | 0.62% | 0.89% | 2.12% | 1.32% | 3.46% | 1.30% | 16.12% | 13.71% | 8.25% | 12.77% |
Просадки
Сравнение просадок HWVIX и BRSIX
Максимальная просадка HWVIX за все время составила -52.18%, что меньше максимальной просадки BRSIX в -61.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWVIX и BRSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWVIX | BRSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.18% | -61.79% | +9.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -13.57% | -1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.34% | -53.66% | +26.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.18% | -54.09% | +1.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.21% | -19.26% | +14.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -15.68% | +7.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.30% | 4.13% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWVIX и BRSIX
Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund (HWVIX) составляет 4.45%, в то время как у Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что HWVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWVIX | BRSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 7.65% | -3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 17.47% | -5.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.99% | 26.50% | -3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.84% | 24.44% | -2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 24.01% | +0.47% |