PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWTIX с LZISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HWTIX с LZISX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX) и Lazard International Small Cap Equity Portfolio (LZISX).

HWTIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 29 июн. 2020 г.. LZISX управляется Lazard. Фонд был запущен 30 нояб. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности HWTIX и LZISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX) и Lazard International Small Cap Equity Portfolio (LZISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HWTIX и LZISX

2026 (YTD)202520242023202220212020
HWTIX
Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund		0.59%30.96%4.62%20.79%-8.67%16.22%34.26%
LZISX
Lazard International Small Cap Equity Portfolio		5.19%35.95%-3.68%11.59%-26.34%12.36%25.49%

Доходность по периодам

С начала года, HWTIX показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у LZISX с доходностью 5.19%.

HWTIX

1 день
2.69%
1 месяц
-6.84%
С начала года
0.59%
6 месяцев
3.01%
1 год
24.98%
3 года*
15.96%
5 лет*
9.80%
10 лет*
—

LZISX

1 день
4.31%
1 месяц
-7.55%
С начала года
5.19%
6 месяцев
7.32%
1 год
36.48%
3 года*
12.74%
5 лет*
3.89%
10 лет*
5.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund

Lazard International Small Cap Equity Portfolio

Часто сравнивают с HWTIX:
HWTIX с AVDVHWTIX с HWCIXHWTIX с HWSIXHWTIX с HWGIXHWTIX с HWMIXHWTIX с HWVIXHWTIX с HWHIX
Часто сравнивают с LZISX:
LZISX с UMNIXLZISX с ALOIXLZISX с IEGAXLZISX с DRIOXLZISX с OAKEXLZISX с DISMXLZISX с HRIIX

Сравнение комиссий HWTIX и LZISX

HWTIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии LZISX в 1.14%.

LZISX
Lazard International Small Cap Equity Portfolio
HWTIX
Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund

Доходность на риск

HWTIX vs. LZISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWTIX
Ранг доходности на риск HWTIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWTIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWTIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWTIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWTIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWTIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
LZISX
Ранг доходности на риск LZISX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZISX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZISX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZISX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZISX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZISX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWTIX c LZISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX) и Lazard International Small Cap Equity Portfolio (LZISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWTIXLZISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.93

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

2.45

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

2.89

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.06

11.49

-3.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWTIX vs. LZISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWTIX на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LZISX равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWTIX и LZISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWTIXLZISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.93

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.23

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.40

+0.33

Корреляция

Корреляция между HWTIX и LZISX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWTIX и LZISX

Дивидендная доходность HWTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности LZISX в 1.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWTIX
Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund		4.65%4.68%31.95%6.64%5.32%22.94%4.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LZISX
Lazard International Small Cap Equity Portfolio		1.82%1.91%1.89%2.08%5.44%36.78%2.07%2.10%4.62%0.00%2.96%0.69%

Просадки

Сравнение просадок HWTIX и LZISX

Максимальная просадка HWTIX за все время составила -29.57%, что меньше максимальной просадки LZISX в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWTIX и LZISX.

Загрузка...

Показатели просадок

HWTIXLZISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.57%

-65.43%

+35.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-12.10%

+1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.57%

-42.01%

+12.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.35%

-8.31%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-14.85%

+8.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.05%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности HWTIX и LZISX

Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX) составляет 6.02%, в то время как у Lazard International Small Cap Equity Portfolio (LZISX) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что HWTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LZISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HWTIXLZISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

8.93%

-2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.57%

15.31%

-5.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.12%

19.12%

-4.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.88%

17.24%

+5.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.19%

16.87%

+5.32%