PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWTIX с KGGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HWTIX с KGGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX) и Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX).

HWTIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 29 июн. 2020 г.. KGGAX управляется Kopernik. Фонд был запущен 1 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности HWTIX и KGGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX) и Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HWTIX и KGGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
HWTIX
Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund		0.59%30.96%4.62%20.79%-8.67%16.22%34.26%
KGGAX
Kopernik Global All-Cap Fund Class A		7.29%64.46%-4.79%13.08%-9.24%16.59%22.03%

Доходность по периодам

С начала года, HWTIX показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у KGGAX с доходностью 7.29%.

HWTIX

1 день
2.69%
1 месяц
-6.84%
С начала года
0.59%
6 месяцев
3.01%
1 год
24.98%
3 года*
15.96%
5 лет*
9.80%
10 лет*
—

KGGAX

1 день
2.57%
1 месяц
-7.09%
С начала года
7.29%
6 месяцев
14.89%
1 год
54.61%
3 года*
22.34%
5 лет*
12.91%
10 лет*
14.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund

Kopernik Global All-Cap Fund Class A

Часто сравнивают с HWTIX:
HWTIX с AVDVHWTIX с HWCIXHWTIX с HWSIXHWTIX с HWGIXHWTIX с HWMIXHWTIX с HWVIXHWTIX с HWHIX
Часто сравнивают с KGGAX:
KGGAX с KGGIXKGGAX с VDIGXKGGAX с SPYKGGAX с GVALKGGAX с ACWIKGGAX с FEUPXKGGAX с FUNFX

Сравнение комиссий HWTIX и KGGAX

HWTIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии KGGAX в 1.26%.

KGGAX
Kopernik Global All-Cap Fund Class A
HWTIX
Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund

Доходность на риск

HWTIX vs. KGGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWTIX
Ранг доходности на риск HWTIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWTIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWTIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWTIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWTIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWTIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
KGGAX
Ранг доходности на риск KGGAX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGGAX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGGAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGGAX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGGAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGGAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWTIX c KGGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX) и Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWTIXKGGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

3.54

-1.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

4.19

-2.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.63

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

5.00

-2.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.06

18.23

-10.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWTIX vs. KGGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWTIX на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа KGGAX равного 3.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWTIX и KGGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWTIXKGGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

3.54

-1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.86

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.61

+0.12

Корреляция

Корреляция между HWTIX и KGGAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWTIX и KGGAX

Дивидендная доходность HWTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности KGGAX в 15.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWTIX
Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund		4.65%4.68%31.95%6.64%5.32%22.94%4.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KGGAX
Kopernik Global All-Cap Fund Class A		15.02%16.11%1.04%8.29%13.22%9.00%4.59%2.72%0.00%4.12%3.09%0.40%

Просадки

Сравнение просадок HWTIX и KGGAX

Максимальная просадка HWTIX за все время составила -29.57%, что меньше максимальной просадки KGGAX в -45.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWTIX и KGGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HWTIXKGGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.57%

-45.27%

+15.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-10.63%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.57%

-26.59%

-2.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.35%

-7.14%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-9.76%

+3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.92%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности HWTIX и KGGAX

Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX) составляет 6.02%, в то время как у Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что HWTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KGGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HWTIXKGGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

6.36%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.57%

12.51%

-2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.12%

15.41%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.88%

15.10%

+7.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.19%

15.08%

+7.11%