PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWTIX с HLMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HWTIX с HLMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX) и Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX).

HWTIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 29 июн. 2020 г.. HLMSX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 25 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности HWTIX и HLMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX) и Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HWTIX и HLMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020
HWTIX
Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund		0.59%30.96%4.62%20.79%-8.67%16.22%34.26%
HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio		-3.25%14.87%-6.92%11.78%-24.50%12.82%29.47%

Доходность по периодам

С начала года, HWTIX показывает доходность 0.59%, что значительно выше, чем у HLMSX с доходностью -3.25%.

HWTIX

1 день
2.69%
1 месяц
-6.84%
С начала года
0.59%
6 месяцев
3.01%
1 год
24.98%
3 года*
15.96%
5 лет*
9.80%
10 лет*
—

HLMSX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-3.25%
6 месяцев
-5.18%
1 год
8.56%
3 года*
3.59%
5 лет*
-0.47%
10 лет*
5.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund

Harding Loevner International Small Companies Portfolio

Часто сравнивают с HWTIX:
HWTIX с AVDVHWTIX с HWCIXHWTIX с HWSIXHWTIX с HWGIXHWTIX с HWMIXHWTIX с HWVIXHWTIX с HWHIX
Часто сравнивают с HLMSX:
HLMSX с SBSIXHLMSX с FOPIXHLMSX с AIOIXHLMSX с HRIIXHLMSX с DRIOXHLMSX с ALOIXHLMSX с ACINX

Сравнение комиссий HWTIX и HLMSX

HWTIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии HLMSX в 1.37%.

HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio
HWTIX
Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund

Доходность на риск

HWTIX vs. HLMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWTIX
Ранг доходности на риск HWTIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWTIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWTIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWTIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWTIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWTIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
HLMSX
Ранг доходности на риск HLMSX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLMSX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLMSX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLMSX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLMSX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLMSX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWTIX c HLMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX) и Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWTIXHLMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

0.67

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

0.96

+1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.13

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

0.72

+1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.06

1.83

+6.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWTIX vs. HLMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWTIX на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа HLMSX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWTIX и HLMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWTIXHLMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

0.67

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

-0.03

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.33

+0.40

Корреляция

Корреляция между HWTIX и HLMSX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWTIX и HLMSX

Дивидендная доходность HWTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности HLMSX в 4.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWTIX
Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund		4.65%4.68%31.95%6.64%5.32%22.94%4.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio		4.17%4.04%1.17%1.00%1.83%2.82%0.03%0.52%7.56%1.13%4.37%1.54%

Просадки

Сравнение просадок HWTIX и HLMSX

Максимальная просадка HWTIX за все время составила -29.57%, что меньше максимальной просадки HLMSX в -60.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWTIX и HLMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

HWTIXHLMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.57%

-60.77%

+31.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-10.59%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.57%

-38.22%

+8.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.35%

-17.42%

+9.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-13.24%

+6.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

4.19%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности HWTIX и HLMSX

Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что HWTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HWTIXHLMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

5.45%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.57%

8.63%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.12%

13.41%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.88%

14.94%

+7.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.19%

14.88%

+7.31%