Сравнение HWSM с SYLD
HWSM (Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value ETF) and SYLD (Cambria Shareholder Yield ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, HWSM returned 26.16% vs 26.98% for SYLD. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. HWSM charges 0.55%/yr vs 0.59%/yr for SYLD.
Доходность
Сравнение доходности HWSM и SYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HWSM показывает доходность 10.77%, что значительно ниже, чем у SYLD с доходностью 14.35%.
HWSM
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 4.08%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 12.03%
- 1 год
- 26.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SYLD
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 14.35%
- 6 месяцев
- 13.91%
- 1 год
- 26.98%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 5.89%
- 10 лет*
- 13.02%
Сравнение доходности по годам HWSM и SYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HWSM Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value ETF | 10.77% | 11.54% |
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 14.35% | 10.66% |
Correlation
The correlation between HWSM and SYLD is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г. | 0.93 |
The correlation between HWSM and SYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HWSM vs. SYLD — Ранг доходности на риск
HWSM
SYLD
Сравнение HWSM c SYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value ETF (HWSM) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWSM | SYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.31 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 3.91 | -1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.61 | 10.60 | -1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWSM | SYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 1.75 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.57 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок HWSM и SYLD
Максимальная просадка HWSM за все время составила -15.67%, что меньше максимальной просадки SYLD в -45.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWSM и SYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HWSM | SYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.67% | -45.36% | +29.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.23% | -6.93% | -3.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.68% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.76% | -5.66% | +2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.55% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWSM и SYLD
Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value ETF (HWSM) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что HWSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HWSM | SYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 2.99% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.45% | 9.96% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.64% | 15.51% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.58% | 20.62% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.58% | 22.95% | -2.37% |
Сравнение комиссий HWSM и SYLD
HWSM берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SYLD в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWSM и SYLD
Дивидендная доходность HWSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности SYLD в 1.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWSM Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value ETF | 1.20% | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 1.85% | 2.25% | 2.04% | 1.92% | 2.20% | 2.37% | 1.99% | 2.08% | 2.52% | 1.57% | 1.92% | 6.93% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, HWSM and SYLD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
HWSM has higher volatility (3.68%) compared to SYLD (2.99%). In terms of maximum drawdown, HWSM dropped -15.67% vs SYLD's -45.36%.
On 1-year performance, SYLD leads with 26.98% vs 26.16% for HWSM. On fees, HWSM is cheaper at 0.55% per year. On volatility, SYLD has been the lower-risk option at 2.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SYLD has performed better with a 26.98% return vs 26.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HWSM is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.59% for SYLD.
SYLD has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 1.20% for HWSM.
They also come from different issuers: Hotchkis & Wiley and Cambria. Their fees differ too: 0.55% for HWSM and 0.59% for SYLD.
SYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HWSM и SYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор