PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWSM с EQRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HWSM с EQRR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HWSM (Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value ETF) and EQRR (ProShares Equities for Rising Rates ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. HWSM is actively managed, while EQRR is passively managed. Over the past year, HWSM returned 26.16% vs 44.05% for EQRR. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HWSM charges 0.55%/yr vs 0.35%/yr for EQRR.

Доходность

Сравнение доходности HWSM и EQRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value ETF (HWSM) и ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HWSM показывает доходность 10.77%, что значительно ниже, чем у EQRR с доходностью 28.12%.

HWSM

1 день
1.25%
1 месяц
4.08%
С начала года
10.77%
6 месяцев
12.03%
1 год
26.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EQRR

1 день
0.62%
1 месяц
7.76%
С начала года
28.12%
6 месяцев
27.54%
1 год
44.05%
3 года*
22.79%
5 лет*
12.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HWSM и EQRR

2026 (YTD)2025
HWSM
Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value ETF		10.77%11.54%
EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF		28.12%10.25%

Correlation

The correlation between HWSM and EQRR is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г.

0.76

The correlation between HWSM and EQRR has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value ETF

ProShares Equities for Rising Rates ETF

Часто сравнивают с HWSM:
HWSM с RNINHWSM с NIXTHWSM с BENJHWSM с EPMVHWSM с APMUHWSM с COWZHWSM с COMT
Часто сравнивают с EQRR:
EQRR с FDRREQRR с SPYEQRR с SWPPXEQRR с VOOEQRR с SCHGEQRR с QQQAEQRR с ABEQ

Доходность на риск

HWSM vs. EQRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWSM
Ранг доходности на риск HWSM: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWSM: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWSM: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWSM: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWSM: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWSM: 5151
Ранг коэф-та Мартина
EQRR
Ранг доходности на риск EQRR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQRR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQRR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQRR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQRR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQRR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWSM c EQRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value ETF (HWSM) и ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWSMEQRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
3.30

-1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
4.31

-1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.59

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

8.94

-6.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.61

33.32

-24.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWSM vs. EQRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWSM на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа EQRR равного 3.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWSM и EQRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWSMEQRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

3.30

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.43

+0.53

Просадки

Сравнение просадок HWSM и EQRR

Максимальная просадка HWSM за все время составила -15.67%, что меньше максимальной просадки EQRR в -57.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWSM и EQRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HWSMEQRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.67%

-57.93%

+42.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-4.95%

-5.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.75%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.76%

-10.07%

+7.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

1.33%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности HWSM и EQRR

Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value ETF (HWSM) составляет 3.68%, в то время как у ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что HWSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HWSMEQRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

4.69%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

10.36%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

13.48%

+2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.58%

21.39%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.58%

24.86%

-4.28%

Сравнение комиссий HWSM и EQRR

HWSM берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии EQRR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWSM и EQRR

Дивидендная доходность HWSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что сопоставимо с доходностью EQRR в 1.20%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF		1.20%1.70%2.17%2.77%2.34%1.71%2.17%2.05%2.47%0.69%
HWSM
Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value ETF		1.20%1.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HWSM and EQRR have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EQRR has higher volatility (4.69%) compared to HWSM (3.68%). In terms of maximum drawdown, HWSM dropped -15.67% vs EQRR's -57.93%.

On 1-year performance, EQRR leads with 44.05% vs 26.16% for HWSM. On fees, EQRR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, HWSM has been the lower-risk option at 3.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EQRR has performed better with a 44.05% return vs 26.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EQRR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for HWSM.

HWSM and EQRR have nearly identical dividend yields, around 1.20%.

They also come from different issuers: Hotchkis & Wiley and ProShares. Their fees differ too: 0.55% for HWSM and 0.35% for EQRR.

EQRR currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HWSM и EQRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор