Сравнение HWSM с APMU
HWSM (Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value ETF) and APMU (ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - HWSM is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Hotchkis & Wiley, while APMU is a Municipal Bonds fund actively managed by ActivePassive. Both are actively managed. Over the past year, HWSM returned 23.65% vs 4.28% for APMU. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. HWSM charges 0.55%/yr vs 0.36%/yr for APMU.
Доходность
Сравнение доходности HWSM и APMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HWSM показывает доходность 9.40%, что значительно выше, чем у APMU с доходностью 0.44%.
HWSM
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 3.62%
- С начала года
- 9.40%
- 6 месяцев
- 10.58%
- 1 год
- 23.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APMU
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 4.28%
- 3 года*
- 3.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HWSM и APMU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HWSM Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value ETF | 9.40% | 11.54% |
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | 0.44% | 3.90% |
Correlation
The correlation between HWSM and APMU is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HWSM vs. APMU — Ранг доходности на риск
HWSM
APMU
Сравнение HWSM c APMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value ETF (HWSM) и ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF (APMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWSM | APMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.38 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 1.79 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.78 | 5.30 | +2.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWSM | APMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.81 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.82 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок HWSM и APMU
Максимальная просадка HWSM за все время составила -15.67%, что больше максимальной просадки APMU в -4.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWSM и APMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HWSM | APMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.67% | -4.39% | -11.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.23% | -2.40% | -7.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -1.17% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.77% | -0.93% | -1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 0.81% | +2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWSM и APMU
Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value ETF (HWSM) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF (APMU) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что HWSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HWSM | APMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | 0.75% | +2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.39% | 1.68% | +8.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.68% | 2.37% | +13.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.58% | 2.81% | +17.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.58% | 2.81% | +17.77% |
Сравнение комиссий HWSM и APMU
HWSM берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии APMU в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWSM и APMU
Дивидендная доходность HWSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности APMU в 2.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | 2.66% | 2.63% | 2.42% | 1.31% |
HWSM Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value ETF | 1.22% | 1.33% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HWSM and APMU have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HWSM has higher volatility (3.57%) compared to APMU (0.75%). In terms of maximum drawdown, HWSM dropped -15.67% vs APMU's -4.39%.
On 1-year performance, HWSM leads with 23.65% vs 4.28% for APMU. On fees, APMU is cheaper at 0.36% per year. On volatility, APMU has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HWSM has performed better with a 23.65% return vs 4.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
APMU is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.55% for HWSM.
APMU has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 1.22% for HWSM.
HWSM is categorized as Mid Cap Value Equities, while APMU is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Hotchkis & Wiley and ActivePassive. Their fees differ too: 0.55% for HWSM and 0.36% for APMU.
APMU currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HWSM и APMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор