- Эмитент
- Hotchkis & Wiley
- Дата выпуска
- 28 мар. 2025 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Mid Cap Value Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HWSM
Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value ETF (HWSM) прибавил 15.8% с начала года. Текущая цена акции HWSM — $31.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value ETF (HWSM) показал доход в 15.77% с начала года и 26.10% за последние 12 месяцев.
Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value ETF
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- 3.41%
- 6 месяцев
- 10.34%
- С начала года
- 15.77%
- 1 год
- 26.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность HWSM по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 мар. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.5 лет.
Исторически 76% месяцев были с положительной доходностью, а 24% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший месяц был апр. 2025 г. с доходностью -6.6%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении HWSM закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -7.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.90% | 2.14% | -5.10% | 6.24% | 1.69% | 3.53% | 2.77% | 15.77% | |||||
| 2025 | 1.24% | -6.57% | 4.57% | 3.92% | 1.72% | 6.04% | -0.53% | -1.50% | 2.51% | 1.40% | 12.92% |
Метрики бенчмарка
Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value ETF has an annualized alpha of -0.10%, beta of 0.92, and R2 of 0.64 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 31, 2025.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (81.17%) than losses (65.47%) - typical of diversified or defensive assets.
- With beta of 0.92 and R2 of 0.64, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.10%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.64
- Участие в росте
- 81.17%
- Участие в снижении
- 65.47%
Комиссия
Комиссия HWSM составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HWSM имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value ETF (HWSM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HWSM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.29 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 2.24 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.63 | 9.71 | -1.08 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.36 | $0.36 |
Дивидендный доход | 1.15% | 1.33% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.36 | $0.36 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value ETF показал максимальную просадку в 15.67%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 55 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-15.67%апр. 2025 г. | 5d | 2mo 20d | 2mo 25dапр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-10.23%март 2026 г. | 25d | 2mo 7d | 3mo 2dфевр. 2026 г. - май 2026 г. | — |
-6.82%нояб. 2025 г. | 2mo 9d | 20d | 2mo 29dсент. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
-4.61%авг. 2025 г. | 8d | 12d | 20dиюль 2025 г. - авг. 2025 г. | — |
-3.07%июль 2025 г. | 4d | 8d | 12dиюль 2025 г. - июль 2025 г. | — |
Показатели просадок
| HWSM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.67% | -56.78% | +41.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.23% | -9.10% | -1.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.00% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.56% | -10.70% | +8.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 2.09% | +0.94% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HWSM
Добавьте Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HWSM