PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWSIX с PMJAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HWSIX с PMJAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HWSIX (Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund) and PMJAX (PIMCO RAE US Small Fund Class A) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, HWSIX returned 10.98%/yr vs 13.33%/yr for PMJAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. HWSIX charges 1.06%/yr vs 0.90%/yr for PMJAX.

Доходность

Сравнение доходности HWSIX и PMJAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) и PIMCO RAE US Small Fund Class A (PMJAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HWSIX показывает доходность 17.70%, что значительно ниже, чем у PMJAX с доходностью 19.03%. За последние 10 лет акции HWSIX уступали акциям PMJAX по среднегодовой доходности: 10.98% против 13.33% соответственно.

HWSIX

1 день
1.03%
1 месяц
2.97%
С начала года
17.70%
6 месяцев
15.91%
1 год
28.91%
3 года*
13.09%
5 лет*
9.57%
10 лет*
10.98%

PMJAX

1 день
1.46%
1 месяц
7.49%
С начала года
19.03%
6 месяцев
16.82%
1 год
35.94%
3 года*
21.80%
5 лет*
10.65%
10 лет*
13.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HWSIX и PMJAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWSIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund		17.70%1.60%5.00%18.85%2.97%35.54%-0.31%20.54%-15.03%7.66%
PMJAX
PIMCO RAE US Small Fund Class A		19.03%4.89%20.53%19.76%-5.07%38.48%6.52%19.76%-12.02%8.76%

Correlation

The correlation between HWSIX and PMJAX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.92

The correlation between HWSIX and PMJAX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund

PIMCO RAE US Small Fund Class A

Часто сравнивают с HWSIX:
HWSIX с AVALXHWSIX с AVUVHWSIX с IWMHWSIX с HWAIXHWSIX с HWLIXHWSIX с HWMIXHWSIX с HWTIX
Часто сравнивают с PMJAX:
PMJAX с PSVIXPMJAX с AVALXPMJAX с QRSVXPMJAX с OFSAXPMJAX с VSFAXPMJAX с VSIAXPMJAX с OWLLX

Доходность на риск

HWSIX vs. PMJAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWSIX
Ранг доходности на риск HWSIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWSIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWSIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWSIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWSIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWSIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
PMJAX
Ранг доходности на риск PMJAX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMJAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMJAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMJAX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMJAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMJAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWSIX c PMJAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) и PIMCO RAE US Small Fund Class A (PMJAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWSIXPMJAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.22

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
3.13

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.37

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

4.97

-1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.38

14.77

-4.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWSIX vs. PMJAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWSIX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PMJAX равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWSIX и PMJAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWSIXPMJAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.22

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.27

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.40

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.41

+0.04

Просадки

Сравнение просадок HWSIX и PMJAX

Максимальная просадка HWSIX за все время составила -72.00%, что больше максимальной просадки PMJAX в -50.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWSIX и PMJAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HWSIXPMJAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.00%

-50.53%

-21.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-7.66%

-2.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.92%

-26.72%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.92%

-50.53%

+23.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.67%

-50.53%

-3.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.08%

-17.03%

+4.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.57%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности HWSIX и PMJAX

Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) составляет 3.77%, в то время как у PIMCO RAE US Small Fund Class A (PMJAX) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что HWSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMJAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HWSIXPMJAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

5.13%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.25%

11.49%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.23%

17.16%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.54%

40.26%

-18.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.64%

33.57%

-8.93%

Сравнение комиссий HWSIX и PMJAX

HWSIX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии PMJAX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWSIX и PMJAX

Дивидендная доходность HWSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности PMJAX в 2.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWSIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund		0.86%1.01%8.35%1.90%13.44%0.36%0.80%4.89%9.84%5.07%0.41%11.78%
PMJAX
PIMCO RAE US Small Fund Class A		2.78%3.31%2.48%1.40%10.08%67.74%9.44%1.37%7.72%4.51%1.16%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HWSIX and PMJAX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PMJAX has higher volatility (5.13%) compared to HWSIX (3.77%). In terms of maximum drawdown, HWSIX dropped -72.00% vs PMJAX's -50.53%.

PMJAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HWSIX и PMJAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор