Сравнение HWSAX с SHDPX
HWSAX (Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A) and SHDPX (American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund) are both Small Cap Value Equities funds. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. HWSAX charges 1.21%/yr vs 2.31%/yr for SHDPX.
Доходность
Сравнение доходности HWSAX и SHDPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HWSAX
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 16.25%
- 6 месяцев
- 14.73%
- 1 год
- 27.50%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 10.62%
SHDPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HWSAX и SHDPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 0.83% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.12% |
Correlation
The correlation between HWSAX and SHDPX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HWSAX vs. SHDPX — Ранг доходности на риск
HWSAX
SHDPX
Сравнение HWSAX c SHDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) и American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWSAX | SHDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.89 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWSAX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 9.50 | -9.02 |
Просадки
Сравнение просадок HWSAX и SHDPX
Максимальная просадка HWSAX за все время составила -72.14%, что больше максимальной просадки SHDPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWSAX и SHDPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HWSAX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.14% | 0.00% | -72.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.06% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.98% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | 0.00% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.96% | 0.00% | -10.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HWSAX и SHDPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HWSAX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.26% | 0.92% | +16.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.54% | 0.92% | +20.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.62% | 0.92% | +23.70% |
Сравнение комиссий HWSAX и SHDPX
HWSAX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии SHDPX в 2.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWSAX и SHDPX
Дивидендная доходность HWSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, тогда как SHDPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 0.60% | 0.69% | 8.19% | 1.79% | 13.39% | 0.22% | 0.63% | 4.62% | 9.45% | 4.80% | 0.00% | 11.67% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HWSAX and SHDPX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HWSAX и SHDPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор