Сравнение HWSAX с PCFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) и PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX).
HWSAX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 10 июн. 2000 г.. PCFIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности HWSAX и PCFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWSAX и PCFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 9.00% | 1.38% | 4.77% | 18.56% | 2.81% | 35.32% | -0.50% | 20.26% | -15.23% | 7.39% |
PCFIX PIMCO RAE PLUS Small Fund | 0.23% | 6.78% | 20.88% | 18.04% | -12.46% | -36.92% | 9.77% | 21.53% | -12.19% | 12.90% |
Доходность по периодам
С начала года, HWSAX показывает доходность 9.00%, что значительно выше, чем у PCFIX с доходностью 0.23%. За последние 10 лет акции HWSAX превзошли акции PCFIX по среднегодовой доходности: 9.96% против 3.84% соответственно.
HWSAX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 9.00%
- 6 месяцев
- 7.38%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 9.96%
PCFIX
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 16.36%
- 3 года*
- 15.65%
- 5 лет*
- -8.13%
- 10 лет*
- 3.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWSAX и PCFIX
HWSAX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии PCFIX в 0.85%.
Доходность на риск
HWSAX vs. PCFIX — Ранг доходности на риск
HWSAX
PCFIX
Сравнение HWSAX c PCFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) и PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWSAX | PCFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.75 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.20 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 0.99 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.34 | 3.94 | +0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWSAX | PCFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.75 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | -0.24 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.13 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.29 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между HWSAX и PCFIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWSAX и PCFIX
Дивидендная доходность HWSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности PCFIX в 2.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 0.64% | 0.69% | 8.19% | 1.79% | 13.39% | 0.22% | 0.63% | 4.62% | 9.45% | 4.80% | 0.00% | 11.67% |
PCFIX PIMCO RAE PLUS Small Fund | 2.98% | 2.24% | 6.12% | 2.12% | 13.29% | 96.19% | 18.00% | 2.63% | 12.78% | 9.33% | 0.00% | 26.50% |
Просадки
Сравнение просадок HWSAX и PCFIX
Максимальная просадка HWSAX за все время составила -72.14%, что больше максимальной просадки PCFIX в -67.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWSAX и PCFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWSAX | PCFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.14% | -67.77% | -4.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -15.69% | -0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.98% | -67.77% | +40.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.82% | -67.77% | +13.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -44.55% | +43.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.03% | -21.21% | +10.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 3.94% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWSAX и PCFIX
Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) составляет 4.45%, в то время как у PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что HWSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWSAX | PCFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 6.07% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | 12.82% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.99% | 22.86% | +1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.71% | 33.68% | -11.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.65% | 30.14% | -5.49% |