Сравнение HWSAX с BSCMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX).
HWSAX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 10 июн. 2000 г.. BSCMX управляется Brandes. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности HWSAX и BSCMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWSAX и BSCMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 9.00% | 1.38% | 4.77% | 18.56% | 2.81% | 35.32% | -0.50% | 20.26% | -16.71% |
BSCMX Brandes Small Cap Value Fund | 8.18% | 23.51% | 24.77% | 22.75% | -7.89% | 27.61% | 20.38% | 12.82% | -12.23% |
Доходность по периодам
С начала года, HWSAX показывает доходность 9.00%, что значительно выше, чем у BSCMX с доходностью 8.18%.
HWSAX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 9.00%
- 6 месяцев
- 7.38%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 9.96%
BSCMX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -7.43%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 13.76%
- 1 год
- 42.61%
- 3 года*
- 23.39%
- 5 лет*
- 15.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWSAX и BSCMX
HWSAX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии BSCMX в 0.91%.
Доходность на риск
HWSAX vs. BSCMX — Ранг доходности на риск
HWSAX
BSCMX
Сравнение HWSAX c BSCMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWSAX | BSCMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.96 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 2.74 | -1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.36 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 3.06 | -1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.34 | 12.65 | -8.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWSAX | BSCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.96 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.86 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.66 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между HWSAX и BSCMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWSAX и BSCMX
Дивидендная доходность HWSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности BSCMX в 4.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 0.64% | 0.69% | 8.19% | 1.79% | 13.39% | 0.22% | 0.63% | 4.62% | 9.45% | 4.80% | 0.00% | 11.67% |
BSCMX Brandes Small Cap Value Fund | 4.20% | 4.54% | 2.31% | 3.50% | 2.93% | 4.38% | 1.76% | 1.11% | 9.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HWSAX и BSCMX
Максимальная просадка HWSAX за все время составила -72.14%, что больше максимальной просадки BSCMX в -38.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWSAX и BSCMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWSAX | BSCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.14% | -38.12% | -34.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -13.85% | -2.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.98% | -22.34% | -4.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -7.43% | +6.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.03% | -6.10% | -4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 3.35% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWSAX и BSCMX
Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) составляет 4.45%, в то время как у Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что HWSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWSAX | BSCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 5.72% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | 12.37% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.99% | 22.03% | +1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.71% | 17.85% | +3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.65% | 20.69% | +3.96% |