PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWNIX с TBGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HWNIX с TBGVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley International Value Fund (HWNIX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).

HWNIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 30 дек. 2015 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности HWNIX и TBGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley International Value Fund (HWNIX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HWNIX и TBGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWNIX
Hotchkis & Wiley International Value Fund		1.76%41.40%5.92%22.98%-5.40%18.12%-2.36%20.53%-18.77%18.13%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		3.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-6.72%15.03%

Доходность по периодам

С начала года, HWNIX показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у TBGVX с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции HWNIX превзошли акции TBGVX по среднегодовой доходности: 10.14% против 7.70% соответственно.

HWNIX

1 день
2.36%
1 месяц
-6.16%
С начала года
1.76%
6 месяцев
8.37%
1 год
29.07%
3 года*
19.93%
5 лет*
13.23%
10 лет*
10.14%

TBGVX

1 день
1.78%
1 месяц
-6.84%
С начала года
3.44%
6 месяцев
7.64%
1 год
19.21%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.94%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley International Value Fund

Tweedy, Browne International Value Fund

Часто сравнивают с HWNIX:
HWNIX с HWMIXHWNIX с HWLIXHWNIX с HWAIXHWNIX с HWHIXHWNIX с HWTIXHWNIX с HWGIXHWNIX с HWVIX
Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX

Сравнение комиссий HWNIX и TBGVX

HWNIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
HWNIX
Hotchkis & Wiley International Value Fund

Доходность на риск

HWNIX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWNIX
Ранг доходности на риск HWNIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWNIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWNIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWNIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWNIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWNIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWNIX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley International Value Fund (HWNIX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWNIXTBGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

1.58

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

2.13

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

1.74

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.12

6.58

+2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWNIX vs. TBGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWNIX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBGVX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWNIX и TBGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWNIXTBGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.58

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.72

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.61

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.73

-0.23

Корреляция

Корреляция между HWNIX и TBGVX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWNIX и TBGVX

Дивидендная доходность HWNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.61%, что больше доходности TBGVX в 11.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWNIX
Hotchkis & Wiley International Value Fund		16.61%16.90%13.76%8.40%3.20%1.46%1.21%3.77%7.96%5.89%3.90%0.00%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.71%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%

Просадки

Сравнение просадок HWNIX и TBGVX

Максимальная просадка HWNIX за все время составила -48.97%, примерно равная максимальной просадке TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWNIX и TBGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

HWNIXTBGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.97%

-50.97%

+2.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-9.56%

-2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.23%

-17.71%

-11.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.97%

-31.18%

-17.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.39%

-7.46%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.09%

-6.09%

-2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.66%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности HWNIX и TBGVX

Hotchkis & Wiley International Value Fund (HWNIX) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что HWNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HWNIXTBGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

4.70%

+2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.57%

7.39%

+3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.84%

12.36%

+4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

11.03%

+6.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.94%

12.64%

+7.30%