Сравнение HWNIX с PZRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley International Value Fund (HWNIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).
HWNIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 30 дек. 2015 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности HWNIX и PZRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWNIX и PZRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWNIX Hotchkis & Wiley International Value Fund | 1.76% | 41.40% | 5.92% | 22.98% | -5.40% | 18.12% | -2.36% | 20.53% | -18.77% | 18.13% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 9.93% | 34.05% | 3.29% | 19.31% | -9.11% | 12.08% | 1.74% | 15.94% | -14.93% | 26.00% |
Доходность по периодам
С начала года, HWNIX показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HWNIX имеют среднегодовую доходность 10.14%, а акции PZRIX немного впереди с 10.15%.
HWNIX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 8.37%
- 1 год
- 29.07%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- 10.14%
PZRIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 37.11%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWNIX и PZRIX
HWNIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.
Доходность на риск
HWNIX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск
HWNIX
PZRIX
Сравнение HWNIX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley International Value Fund (HWNIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWNIX | PZRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 2.67 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 3.39 | -1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.52 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 3.09 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.12 | 14.29 | -5.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWNIX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 2.67 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.69 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.60 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.59 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между HWNIX и PZRIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWNIX и PZRIX
Дивидендная доходность HWNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.61%, что больше доходности PZRIX в 5.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWNIX Hotchkis & Wiley International Value Fund | 16.61% | 16.90% | 13.76% | 8.40% | 3.20% | 1.46% | 1.21% | 3.77% | 7.96% | 5.89% | 3.90% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 5.96% | 6.56% | 6.70% | 9.19% | 8.80% | 11.99% | 2.04% | 6.32% | 2.80% | 4.13% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок HWNIX и PZRIX
Максимальная просадка HWNIX за все время составила -48.97%, что больше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWNIX и PZRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWNIX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.97% | -43.53% | -5.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -10.68% | -1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.23% | -30.85% | +1.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.97% | -43.53% | -5.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.39% | -5.20% | -3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.09% | -9.00% | +0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 2.45% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWNIX и PZRIX
Hotchkis & Wiley International Value Fund (HWNIX) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что HWNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWNIX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.94% | 5.45% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.57% | 8.92% | +1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.84% | 14.17% | +2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.78% | 15.85% | +1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.94% | 17.02% | +2.92% |