PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWNIX с PPYPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HWNIX с PPYPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley International Value Fund (HWNIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).

HWNIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 30 дек. 2015 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности HWNIX и PPYPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley International Value Fund (HWNIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HWNIX и PPYPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWNIX
Hotchkis & Wiley International Value Fund		1.76%41.40%5.92%22.98%-5.40%18.12%-2.36%20.53%-18.77%18.13%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		10.77%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%16.43%-15.49%24.89%

Доходность по периодам

С начала года, HWNIX показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции HWNIX превзошли акции PPYPX по среднегодовой доходности: 10.14% против 9.04% соответственно.

HWNIX

1 день
2.36%
1 месяц
-6.16%
С начала года
1.76%
6 месяцев
8.37%
1 год
29.07%
3 года*
19.93%
5 лет*
13.23%
10 лет*
10.14%

PPYPX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
33.94%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley International Value Fund

PIMCO RAE International Fund

Часто сравнивают с HWNIX:
HWNIX с HWLIXHWNIX с HWMIXHWNIX с HWAIXHWNIX с HWHIXHWNIX с HWGIXHWNIX с HWTIXHWNIX с HWVIX
Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AAIEXPPYPX с AIONXPPYPX с SWISXPPYPX с TRERXPPYPX с VIAAXPPYPX с FSPSXPPYPX с SCIEX

Сравнение комиссий HWNIX и PPYPX

HWNIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.

HWNIX
Hotchkis & Wiley International Value Fund
PPYPX
PIMCO RAE International Fund

Доходность на риск

HWNIX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWNIX
Ранг доходности на риск HWNIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWNIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWNIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWNIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWNIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWNIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWNIX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley International Value Fund (HWNIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWNIXPPYPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

2.24

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

2.85

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.43

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

2.83

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.12

13.07

-3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWNIX vs. PPYPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWNIX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPYPX равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWNIX и PPYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWNIXPPYPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

2.24

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.47

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.48

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.46

+0.04

Корреляция

Корреляция между HWNIX и PPYPX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWNIX и PPYPX

Дивидендная доходность HWNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.61%, что больше доходности PPYPX в 7.02%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
HWNIX
Hotchkis & Wiley International Value Fund		16.61%16.90%13.76%8.40%3.20%1.46%1.21%3.77%7.96%5.89%3.90%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		7.02%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%

Просадки

Сравнение просадок HWNIX и PPYPX

Максимальная просадка HWNIX за все время составила -48.97%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWNIX и PPYPX.

Загрузка...

Показатели просадок

HWNIXPPYPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.97%

-42.48%

-6.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-10.21%

-1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.23%

-35.65%

+6.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.97%

-42.48%

-6.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.39%

-4.08%

-4.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.09%

-10.28%

+2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.43%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности HWNIX и PPYPX

Hotchkis & Wiley International Value Fund (HWNIX) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что HWNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HWNIXPPYPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

5.49%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.57%

10.15%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.84%

15.41%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

19.61%

-1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.94%

19.08%

+0.86%