Сравнение HWNIX с GTMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley International Value Fund (HWNIX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX).
HWNIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 30 дек. 2015 г.. GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности HWNIX и GTMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWNIX и GTMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWNIX Hotchkis & Wiley International Value Fund | 1.76% | 41.40% | 5.92% | 22.98% | -5.40% | 18.12% | -2.36% | 20.53% | -18.77% | 18.13% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 8.42% | 46.17% | 1.54% | 14.96% | -10.13% | 10.71% | 7.50% | 23.35% | -21.23% | 28.45% |
Доходность по периодам
С начала года, HWNIX показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 8.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HWNIX имеют среднегодовую доходность 10.14%, а акции GTMIX немного отстают с 9.87%.
HWNIX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 8.37%
- 1 год
- 29.07%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- 10.14%
GTMIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 41.17%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWNIX и GTMIX
HWNIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GTMIX в 0.68%.
Доходность на риск
HWNIX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск
HWNIX
GTMIX
Сравнение HWNIX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley International Value Fund (HWNIX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWNIX | GTMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 2.67 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 3.40 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.52 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 3.54 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.12 | 16.76 | -7.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWNIX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 2.67 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.76 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.62 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.40 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между HWNIX и GTMIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWNIX и GTMIX
Дивидендная доходность HWNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.61%, что меньше доходности GTMIX в 20.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWNIX Hotchkis & Wiley International Value Fund | 16.61% | 16.90% | 13.76% | 8.40% | 3.20% | 1.46% | 1.21% | 3.77% | 7.96% | 5.89% | 3.90% | 0.00% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 20.69% | 22.43% | 5.94% | 0.36% | 5.44% | 16.55% | 2.25% | 4.13% | 7.25% | 2.96% | 4.05% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок HWNIX и GTMIX
Максимальная просадка HWNIX за все время составила -48.97%, что меньше максимальной просадки GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWNIX и GTMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWNIX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.97% | -58.31% | +9.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -11.24% | -0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.23% | -28.81% | -0.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.97% | -40.32% | -8.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.39% | -4.51% | -3.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.09% | -12.75% | +4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 2.38% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWNIX и GTMIX
Hotchkis & Wiley International Value Fund (HWNIX) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что HWNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWNIX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.94% | 5.97% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.57% | 9.56% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.84% | 15.56% | +1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.78% | 14.91% | +2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.94% | 16.06% | +3.88% |