PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWNIX с GSIMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HWNIX с GSIMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HWNIX (Hotchkis & Wiley International Value Fund) and GSIMX (Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, HWNIX returned 13.36%/yr vs 8.60%/yr for GSIMX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HWNIX charges 0.95%/yr vs 0.76%/yr for GSIMX.

Доходность

Сравнение доходности HWNIX и GSIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley International Value Fund (HWNIX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HWNIX показывает доходность 12.19%, что значительно выше, чем у GSIMX с доходностью 5.38%.

HWNIX

1 день
-2.24%
1 месяц
3.87%
С начала года
12.19%
6 месяцев
16.29%
1 год
28.17%
3 года*
23.16%
5 лет*
13.36%
10 лет*
10.82%

GSIMX

1 день
-1.00%
1 месяц
-1.91%
С начала года
5.38%
6 месяцев
7.01%
1 год
11.66%
3 года*
16.77%
5 лет*
8.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HWNIX и GSIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWNIX
Hotchkis & Wiley International Value Fund		12.19%41.40%5.92%22.98%-5.40%18.12%-2.36%20.53%-18.77%17.04%
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		5.38%20.85%9.66%22.10%-11.06%12.50%15.77%27.64%-6.04%29.92%

Correlation

The correlation between HWNIX and GSIMX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.73

The correlation between HWNIX and GSIMX shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley International Value Fund

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Часто сравнивают с HWNIX:
HWNIX с HWTIXHWNIX с HWMIXHWNIX с HWLIXHWNIX с HWGIXHWNIX с HWCIXHWNIX с HWVIXHWNIX с HWAIX
Часто сравнивают с GSIMX:
GSIMX с VTIAXGSIMX с FSPSXGSIMX с VIGIGSIMX с VOOGSIMX с SPYGSIMX с BSIIXGSIMX с DBEF

Доходность на риск

HWNIX vs. GSIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWNIX
Ранг доходности на риск HWNIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWNIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWNIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWNIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWNIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWNIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
GSIMX
Ранг доходности на риск GSIMX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIMX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIMX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIMX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIMX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIMX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWNIX c GSIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley International Value Fund (HWNIX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWNIXGSIMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.21

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
1.70

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.22

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

1.49

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.54

4.95

+4.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWNIX vs. GSIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWNIX на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа GSIMX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWNIX и GSIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWNIXGSIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.21

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.60

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.81

-0.27

Просадки

Сравнение просадок HWNIX и GSIMX

Максимальная просадка HWNIX за все время составила -48.97%, что больше максимальной просадки GSIMX в -28.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWNIX и GSIMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HWNIXGSIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.97%

-28.84%

-20.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-7.81%

-3.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.93%

-10.32%

-4.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.23%

-25.37%

-3.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-4.67%

+2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.99%

-4.82%

-3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.35%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности HWNIX и GSIMX

Hotchkis & Wiley International Value Fund (HWNIX) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что HWNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HWNIXGSIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

2.93%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

7.95%

+3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.56%

9.69%

+4.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.85%

14.36%

+3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.99%

15.69%

+4.30%

Сравнение комиссий HWNIX и GSIMX

HWNIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GSIMX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWNIX и GSIMX

Дивидендная доходность HWNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.06%, что больше доходности GSIMX в 4.86%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.86%5.12%11.18%2.36%4.89%2.23%0.18%0.65%0.53%0.16%0.00%
HWNIX
Hotchkis & Wiley International Value Fund		15.06%16.90%13.76%8.40%3.20%1.46%1.21%3.77%7.96%5.89%3.90%

Часто задаваемые вопросы

HWNIX and GSIMX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HWNIX has higher volatility (4.89%) compared to GSIMX (2.93%). In terms of maximum drawdown, HWNIX dropped -48.97% vs GSIMX's -28.84%.

HWNIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HWNIX и GSIMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор