Сравнение HWNIX с GSIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley International Value Fund (HWNIX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX).
HWNIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 30 дек. 2015 г.. GSIMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности HWNIX и GSIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWNIX и GSIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWNIX Hotchkis & Wiley International Value Fund | -0.59% | 41.40% | 5.92% | 22.98% | -5.40% | 18.12% | -2.36% | 20.53% | -18.77% | 17.04% |
GSIMX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund | 3.78% | 20.85% | 9.66% | 22.10% | -11.06% | 12.50% | 15.77% | 27.64% | -6.04% | 29.92% |
Доходность по периодам
С начала года, HWNIX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у GSIMX с доходностью 3.78%.
HWNIX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -10.33%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- 26.19%
- 3 года*
- 19.00%
- 5 лет*
- 13.03%
- 10 лет*
- 9.88%
GSIMX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 3.78%
- 6 месяцев
- 7.89%
- 1 год
- 15.89%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWNIX и GSIMX
HWNIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GSIMX в 0.76%.
Доходность на риск
HWNIX vs. GSIMX — Ранг доходности на риск
HWNIX
GSIMX
Сравнение HWNIX c GSIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley International Value Fund (HWNIX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWNIX | GSIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 1.28 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.69 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.27 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.81 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.74 | 7.41 | +0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWNIX | GSIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.28 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.73 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.81 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между HWNIX и GSIMX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWNIX и GSIMX
Дивидендная доходность HWNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.00%, что больше доходности GSIMX в 4.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWNIX Hotchkis & Wiley International Value Fund | 17.00% | 16.90% | 13.76% | 8.40% | 3.20% | 1.46% | 1.21% | 3.77% | 7.96% | 5.89% | 3.90% |
GSIMX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund | 4.93% | 5.12% | 11.18% | 2.36% | 4.89% | 2.23% | 0.18% | 0.65% | 0.53% | 0.16% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HWNIX и GSIMX
Максимальная просадка HWNIX за все время составила -48.97%, что больше максимальной просадки GSIMX в -28.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWNIX и GSIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWNIX | GSIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.97% | -28.84% | -20.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -8.75% | -3.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.23% | -25.37% | -3.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.51% | -6.12% | -4.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.09% | -4.85% | -3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.15% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWNIX и GSIMX
Hotchkis & Wiley International Value Fund (HWNIX) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что HWNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWNIX | GSIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 4.78% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.32% | 7.35% | +2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.72% | 12.47% | +4.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.76% | 14.42% | +3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.93% | 15.77% | +4.16% |