PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWMIX с VMVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HWMIX с VMVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX).

HWMIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г.. VMVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности HWMIX и VMVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HWMIX и VMVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund		6.74%7.87%3.62%19.87%1.63%39.18%0.49%12.97%-19.32%7.69%
VMVIX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund		4.48%11.22%13.48%10.00%-8.00%28.60%2.33%27.85%-12.57%16.91%

Доходность по периодам

С начала года, HWMIX показывает доходность 6.74%, что значительно выше, чем у VMVIX с доходностью 4.48%. За последние 10 лет акции HWMIX уступали акциям VMVIX по среднегодовой доходности: 9.08% против 9.99% соответственно.

HWMIX

1 день
1.52%
1 месяц
-2.06%
С начала года
6.74%
6 месяцев
8.96%
1 год
22.13%
3 года*
12.01%
5 лет*
9.76%
10 лет*
9.08%

VMVIX

1 день
1.57%
1 месяц
-4.65%
С начала года
4.48%
6 месяцев
6.90%
1 год
16.96%
3 года*
13.36%
5 лет*
8.35%
10 лет*
9.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund

Vanguard Mid-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с HWMIX:
HWMIX с DCINXHWMIX с HWSIXHWMIX с HWNIXHWMIX с HWCIXHWMIX с HWSAXHWMIX с HWTIXHWMIX с HWLIX
Часто сравнивают с VMVIX:
VMVIX с VIMAXVMVIX с SXR8.DEVMVIX с FCNTXVMVIX с VGTVMVIX с VMVLXVMVIX с VOOVMVIX с IXUS

Сравнение комиссий HWMIX и VMVIX

HWMIX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии VMVIX в 0.19%.

HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund
VMVIX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

HWMIX vs. VMVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWMIX
Ранг доходности на риск HWMIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWMIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWMIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWMIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWMIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWMIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VMVIX
Ранг доходности на риск VMVIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVIX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWMIX c VMVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWMIXVMVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.05

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.53

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.46

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.49

6.81

-1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWMIX vs. VMVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWMIX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMVIX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWMIX и VMVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWMIXVMVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.05

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.52

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.53

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.42

+0.06

Корреляция

Корреляция между HWMIX и VMVIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWMIX и VMVIX

Дивидендная доходность HWMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности VMVIX в 1.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund		1.31%1.39%1.15%0.28%0.49%1.28%2.25%1.60%2.99%6.72%1.53%14.67%
VMVIX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund		1.87%1.42%1.99%2.15%2.15%1.67%2.26%1.95%2.60%1.75%1.81%1.91%

Просадки

Сравнение просадок HWMIX и VMVIX

Максимальная просадка HWMIX за все время составила -69.84%, что больше максимальной просадки VMVIX в -61.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWMIX и VMVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HWMIXVMVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.84%

-61.61%

-8.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.87%

-12.43%

-4.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.90%

-19.81%

-6.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.21%

-43.08%

-20.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-4.73%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.89%

-8.52%

-2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

2.67%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности HWMIX и VMVIX

Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX) имеют волатильность 4.30% и 4.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HWMIXVMVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

4.25%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.42%

8.75%

+3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.86%

16.36%

+7.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

16.10%

+6.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.62%

18.80%

+6.82%