Сравнение HWMIX с MVCKX
HWMIX (Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund) and MVCKX (MFS Mid Cap Value Fund Class R6) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, HWMIX returned 9.65%/yr vs 9.42%/yr for MVCKX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. HWMIX charges 1.01%/yr vs 0.62%/yr for MVCKX.
Доходность
Сравнение доходности HWMIX и MVCKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HWMIX показывает доходность 16.03%, что значительно выше, чем у MVCKX с доходностью 9.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HWMIX имеют среднегодовую доходность 9.65%, а акции MVCKX немного отстают с 9.42%.
HWMIX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- 16.03%
- 6 месяцев
- 16.45%
- 1 год
- 34.29%
- 3 года*
- 16.05%
- 5 лет*
- 9.80%
- 10 лет*
- 9.65%
MVCKX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- 9.52%
- 1 год
- 19.08%
- 3 года*
- 11.93%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- 9.42%
Сравнение доходности по годам HWMIX и MVCKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWMIX Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund | 16.03% | 7.87% | 3.62% | 19.87% | 1.63% | 39.18% | 0.49% | 12.97% | -19.32% | 7.69% |
MVCKX MFS Mid Cap Value Fund Class R6 | 9.63% | 6.47% | 6.80% | 12.92% | -8.62% | 30.93% | 4.40% | 31.11% | -11.35% | 13.83% |
Correlation
The correlation between HWMIX and MVCKX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г. | 0.89 |
The correlation between HWMIX and MVCKX shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HWMIX vs. MVCKX — Ранг доходности на риск
HWMIX
MVCKX
Сравнение HWMIX c MVCKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) и MFS Mid Cap Value Fund Class R6 (MVCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWMIX | MVCKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.25 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.77 | 2.02 | +2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.41 | 6.93 | +6.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWMIX | MVCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 1.41 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.38 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.49 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.48 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок HWMIX и MVCKX
Максимальная просадка HWMIX за все время составила -69.84%, что больше максимальной просадки MVCKX в -42.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWMIX и MVCKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HWMIX | MVCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.84% | -42.75% | -27.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.16% | -9.36% | +2.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.90% | -25.96% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.90% | -25.96% | +0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.21% | -42.75% | -20.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.83% | -5.26% | -5.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 2.72% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWMIX и MVCKX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с MFS Mid Cap Value Fund Class R6 (MVCKX) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что HWMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HWMIX | MVCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 3.41% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.89% | 9.73% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 13.41% | +2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.20% | 17.54% | +4.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.56% | 19.39% | +6.17% |
Сравнение комиссий HWMIX и MVCKX
HWMIX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии MVCKX в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWMIX и MVCKX
Дивидендная доходность HWMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности MVCKX в 7.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWMIX Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund | 1.20% | 1.39% | 1.15% | 0.28% | 0.49% | 1.28% | 2.25% | 1.60% | 2.99% | 6.72% | 1.53% | 14.67% |
MVCKX MFS Mid Cap Value Fund Class R6 | 7.54% | 8.27% | 3.87% | 3.00% | 5.44% | 5.88% | 1.12% | 2.32% | 6.65% | 3.68% | 0.06% | 4.87% |
Часто задаваемые вопросы
HWMIX and MVCKX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HWMIX has higher volatility (3.76%) compared to MVCKX (3.41%). In terms of maximum drawdown, HWMIX dropped -69.84% vs MVCKX's -42.75%.
HWMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HWMIX и MVCKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор