Сравнение HWMIX с FDVLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) и Fidelity Value Fund (FDVLX).
HWMIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г.. FDVLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 дек. 1978 г..
Доходность
Сравнение доходности HWMIX и FDVLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWMIX и FDVLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWMIX Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund | 6.74% | 7.87% | 3.62% | 19.87% | 1.63% | 39.18% | 0.49% | 12.97% | -19.32% | 7.69% |
FDVLX Fidelity Value Fund | 3.19% | 11.32% | 30.11% | 19.57% | -9.07% | 35.30% | 9.33% | 31.68% | -17.58% | 14.11% |
Доходность по периодам
С начала года, HWMIX показывает доходность 6.74%, что значительно выше, чем у FDVLX с доходностью 3.19%. За последние 10 лет акции HWMIX уступали акциям FDVLX по среднегодовой доходности: 9.08% против 12.87% соответственно.
HWMIX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- 6.74%
- 6 месяцев
- 8.96%
- 1 год
- 22.13%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 9.08%
FDVLX
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 7.30%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- 20.80%
- 5 лет*
- 12.88%
- 10 лет*
- 12.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWMIX и FDVLX
HWMIX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FDVLX в 0.79%.
Доходность на риск
HWMIX vs. FDVLX — Ранг доходности на риск
HWMIX
FDVLX
Сравнение HWMIX c FDVLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) и Fidelity Value Fund (FDVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWMIX | FDVLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.99 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.52 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.43 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | 5.84 | -0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWMIX | FDVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.99 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.49 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.51 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.56 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между HWMIX и FDVLX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWMIX и FDVLX
Дивидендная доходность HWMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности FDVLX в 9.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWMIX Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund | 1.31% | 1.39% | 1.15% | 0.28% | 0.49% | 1.28% | 2.25% | 1.60% | 2.99% | 6.72% | 1.53% | 14.67% |
FDVLX Fidelity Value Fund | 9.74% | 10.05% | 33.05% | 3.71% | 7.08% | 9.79% | 0.98% | 3.34% | 16.25% | 3.38% | 1.26% | 10.97% |
Просадки
Сравнение просадок HWMIX и FDVLX
Максимальная просадка HWMIX за все время составила -69.84%, примерно равная максимальной просадке FDVLX в -66.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWMIX и FDVLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWMIX | FDVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.84% | -66.91% | -2.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.87% | -14.96% | -1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.90% | -31.45% | +5.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.21% | -48.66% | -14.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.32% | -7.36% | +4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.89% | -9.05% | -1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 3.66% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWMIX и FDVLX
Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) составляет 4.30%, в то время как у Fidelity Value Fund (FDVLX) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что HWMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWMIX | FDVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 6.21% | -1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.42% | 11.99% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.86% | 21.64% | +2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.34% | 26.56% | -4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.62% | 25.16% | +0.46% |