Сравнение HWLIX с VIHAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX).
HWLIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 24 июн. 1987 г.. VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности HWLIX и VIHAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWLIX и VIHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWLIX Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund | 0.36% | 18.06% | 12.80% | 16.92% | -5.31% | 28.86% | -0.29% | 29.16% | -14.26% | 18.85% |
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 5.44% | 38.01% | 6.96% | 16.81% | -6.88% | 15.01% | -0.73% | 20.03% | -12.38% | 22.40% |
Доходность по периодам
С начала года, HWLIX показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции HWLIX превзошли акции VIHAX по среднегодовой доходности: 11.49% против 10.41% соответственно.
HWLIX
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 15.71%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 11.49%
VIHAX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 12.61%
- 1 год
- 32.56%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 10.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWLIX и VIHAX
HWLIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VIHAX в 0.22%.
Доходность на риск
HWLIX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск
HWLIX
VIHAX
Сравнение HWLIX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWLIX | VIHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 2.32 | -1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 2.96 | -1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.47 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 3.01 | -1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | 12.38 | -7.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWLIX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 2.32 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.91 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.66 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.66 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между HWLIX и VIHAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWLIX и VIHAX
Дивидендная доходность HWLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что больше доходности VIHAX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWLIX Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund | 8.09% | 8.12% | 11.29% | 11.12% | 8.48% | 0.86% | 1.65% | 1.62% | 3.55% | 1.67% | 1.94% | 1.59% |
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 3.62% | 3.69% | 4.85% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 5.63% | 4.28% | 3.16% | 2.37% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HWLIX и VIHAX
Максимальная просадка HWLIX за все время составила -70.48%, что больше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWLIX и VIHAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWLIX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.48% | -38.80% | -31.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.97% | -10.66% | -3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -23.92% | -0.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.72% | -38.80% | -7.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.18% | -6.64% | +2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.57% | -6.09% | -4.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 2.59% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWLIX и VIHAX
Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX) составляет 4.11%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что HWLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWLIX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 6.16% | -2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.09% | 9.08% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 14.29% | +4.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.27% | 13.69% | +4.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.60% | 15.92% | +5.68% |