PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWLIX с NEIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HWLIX с NEIMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX).

HWLIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 24 июн. 1987 г.. NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности HWLIX и NEIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HWLIX и NEIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWLIX
Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund		0.36%18.06%12.80%16.92%-5.31%28.86%-0.29%29.16%-14.26%18.85%
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund		5.61%18.68%13.50%6.15%-5.16%23.85%-5.97%23.49%-9.76%19.00%

Доходность по периодам

С начала года, HWLIX показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у NEIMX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции HWLIX превзошли акции NEIMX по среднегодовой доходности: 11.49% против 9.24% соответственно.

HWLIX

1 день
1.87%
1 месяц
-2.84%
С начала года
0.36%
6 месяцев
4.82%
1 год
15.71%
3 года*
15.04%
5 лет*
9.76%
10 лет*
11.49%

NEIMX

1 день
1.99%
1 месяц
-3.83%
С начала года
5.61%
6 месяцев
8.69%
1 год
25.83%
3 года*
14.76%
5 лет*
10.37%
10 лет*
9.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund

Neiman Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с HWLIX:
HWLIX с AVLVHWLIX с VOOVHWLIX с HWNIXHWLIX с HWSIXHWLIX с HWVIXHWLIX с HWMIXHWLIX с HWCIX
Часто сравнивают с NEIMX:
NEIMX с QQQNEIMX с SCHXNEIMX с JMGIXNEIMX с QRVLXNEIMX с AVLVXNEIMX с BRLVXNEIMX с VWNAX

Сравнение комиссий HWLIX и NEIMX

HWLIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.

NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund
HWLIX
Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund

Доходность на риск

HWLIX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWLIX
Ранг доходности на риск HWLIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWLIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWLIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWLIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWLIX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWLIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
NEIMX
Ранг доходности на риск NEIMX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEIMX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEIMX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEIMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEIMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEIMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWLIX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWLIXNEIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.65

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.32

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.38

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

2.49

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.15

12.55

-7.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWLIX vs. NEIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWLIX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа NEIMX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWLIX и NEIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWLIXNEIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.65

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.02

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.02

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.03

+0.40

Корреляция

Корреляция между HWLIX и NEIMX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWLIX и NEIMX

Дивидендная доходность HWLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что больше доходности NEIMX в 0.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWLIX
Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund		8.09%8.12%11.29%11.12%8.48%0.86%1.65%1.62%3.55%1.67%1.94%1.59%
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund		0.72%0.76%1.10%1.36%3.60%17.65%1.20%2.26%1.20%6.64%10.20%4.19%

Просадки

Сравнение просадок HWLIX и NEIMX

Максимальная просадка HWLIX за все время составила -70.48%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWLIX и NEIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

HWLIXNEIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.48%

-92.94%

+22.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.97%

-10.78%

-3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.69%

-92.94%

+68.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.72%

-92.94%

+46.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-90.08%

+85.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.57%

-9.92%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.14%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности HWLIX и NEIMX

Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) имеют волатильность 4.11% и 4.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HWLIXNEIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

4.05%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

8.52%

+1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

15.65%

+3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.27%

576.30%

-558.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.60%

407.62%

-386.02%