PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWLIX с HFCVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HWLIX с HFCVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX).

HWLIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 24 июн. 1987 г.. HFCVX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности HWLIX и HFCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HWLIX и HFCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWLIX
Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund		0.36%18.06%12.80%16.92%-5.31%28.86%-0.29%29.16%-14.26%18.85%
HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund		9.21%18.27%9.59%5.81%6.12%29.94%-6.39%20.84%-9.50%19.21%

Доходность по периодам

С начала года, HWLIX показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у HFCVX с доходностью 9.21%. За последние 10 лет акции HWLIX превзошли акции HFCVX по среднегодовой доходности: 11.49% против 10.85% соответственно.

HWLIX

1 день
1.87%
1 месяц
-2.84%
С начала года
0.36%
6 месяцев
4.82%
1 год
15.71%
3 года*
15.04%
5 лет*
9.76%
10 лет*
11.49%

HFCVX

1 день
0.83%
1 месяц
-1.38%
С начала года
9.21%
6 месяцев
12.87%
1 год
18.71%
3 года*
14.74%
5 лет*
12.33%
10 лет*
10.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund

Hennessy Cornerstone Value Fund

Часто сравнивают с HWLIX:
HWLIX с AVLVHWLIX с VOOVHWLIX с HWNIXHWLIX с HWSIXHWLIX с HWVIXHWLIX с HWCIXHWLIX с HWMIX
Часто сравнивают с HFCVX:
HFCVX с VFLOHFCVX с PEYHFCVX с DFUVXHFCVX с VSMAXHFCVX с PSECXHFCVX с PMJIXHFCVX с PQIAX

Сравнение комиссий HWLIX и HFCVX

HWLIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии HFCVX в 1.23%.

HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund
HWLIX
Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund

Доходность на риск

HWLIX vs. HFCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWLIX
Ранг доходности на риск HWLIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWLIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWLIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWLIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWLIX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWLIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
HFCVX
Ранг доходности на риск HFCVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFCVX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCVX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCVX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCVX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWLIX c HFCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWLIXHFCVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.44

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.95

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.30

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

1.72

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.15

7.47

-2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWLIX vs. HFCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWLIX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа HFCVX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWLIX и HFCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWLIXHFCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.44

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.93

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.66

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.40

+0.03

Корреляция

Корреляция между HWLIX и HFCVX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWLIX и HFCVX

Дивидендная доходность HWLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что больше доходности HFCVX в 6.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWLIX
Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund		8.09%8.12%11.29%11.12%8.48%0.86%1.65%1.62%3.55%1.67%1.94%1.59%
HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund		6.77%7.39%4.56%3.57%10.33%4.81%2.58%6.58%17.16%14.97%2.26%2.57%

Просадки

Сравнение просадок HWLIX и HFCVX

Максимальная просадка HWLIX за все время составила -70.48%, что больше максимальной просадки HFCVX в -65.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWLIX и HFCVX.

Загрузка...

Показатели просадок

HWLIXHFCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.48%

-65.75%

-4.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.97%

-11.00%

-2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.69%

-16.81%

-7.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.72%

-39.39%

-7.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-1.46%

-2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.57%

-8.28%

-2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.61%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности HWLIX и HFCVX

Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что HWLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HWLIXHFCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

3.06%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

6.83%

+3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

12.75%

+6.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.27%

13.28%

+4.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.60%

16.48%

+5.12%