Сравнение HWHIX с CWFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX) и Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX).
HWHIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 31 мар. 2009 г.. CWFIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности HWHIX и CWFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWHIX и CWFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWHIX Hotchkis & Wiley High Yield Fund | -1.84% | 7.28% | 7.23% | 12.00% | -11.08% | 6.25% | 3.85% | 9.61% | -3.37% | 6.62% |
CWFIX Chartwell Short Duration High Yield Fund | -0.40% | 6.99% | 5.78% | 7.80% | -3.17% | 2.40% | 4.38% | 7.33% | 0.36% | 3.06% |
Доходность по периодам
С начала года, HWHIX показывает доходность -1.84%, что значительно ниже, чем у CWFIX с доходностью -0.40%. За последние 10 лет акции HWHIX превзошли акции CWFIX по среднегодовой доходности: 4.28% против 4.00% соответственно.
HWHIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- -1.84%
- 6 месяцев
- -0.99%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 6.74%
- 5 лет*
- 3.31%
- 10 лет*
- 4.28%
CWFIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 4.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWHIX и CWFIX
HWHIX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии CWFIX в 0.49%.
Доходность на риск
HWHIX vs. CWFIX — Ранг доходности на риск
HWHIX
CWFIX
Сравнение HWHIX c CWFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX) и Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWHIX | CWFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 2.99 | -1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 4.25 | -2.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.80 | -0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 3.72 | -2.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.11 | 17.45 | -11.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWHIX | CWFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 2.99 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 1.35 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 1.30 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.08 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между HWHIX и CWFIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWHIX и CWFIX
Дивидендная доходность HWHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности CWFIX в 5.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWHIX Hotchkis & Wiley High Yield Fund | 5.89% | 6.24% | 6.27% | 4.77% | 4.03% | 4.02% | 5.47% | 5.92% | 6.24% | 4.42% | 0.00% | 0.86% |
CWFIX Chartwell Short Duration High Yield Fund | 5.22% | 5.17% | 5.09% | 4.41% | 3.17% | 2.79% | 3.38% | 3.60% | 3.24% | 2.82% | 3.79% | 3.32% |
Просадки
Сравнение просадок HWHIX и CWFIX
Максимальная просадка HWHIX за все время составила -23.03%, что больше максимальной просадки CWFIX в -12.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWHIX и CWFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWHIX | CWFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.03% | -12.41% | -10.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -1.37% | -1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.02% | -6.36% | -8.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.03% | -12.41% | -10.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.45% | -1.03% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -0.87% | -2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 0.29% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWHIX и CWFIX
Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX) имеет более высокую волатильность в 1.42% по сравнению с Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что HWHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWHIX | CWFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | 0.70% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.39% | 1.03% | +1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86% | 1.71% | +2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.65% | 2.75% | +1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.10% | 3.09% | +2.01% |