Сравнение HWGIX с GWOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Global Value Fund (HWGIX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX).
HWGIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 30 дек. 2012 г.. GWOAX управляется GMO. Фонд был запущен 15 июн. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности HWGIX и GWOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWGIX и GWOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWGIX Hotchkis & Wiley Global Value Fund | -3.19% | 23.76% | 9.46% | 28.00% | -11.65% | 26.67% | -0.59% | 24.57% | -16.08% | 16.73% |
GWOAX GMO Global Developed Equity Allocation Fund | 3.10% | 28.37% | 6.14% | 22.49% | -14.10% | 18.53% | 10.53% | 26.56% | -12.95% | 25.63% |
Доходность по периодам
С начала года, HWGIX показывает доходность -3.19%, что значительно ниже, чем у GWOAX с доходностью 3.10%. За последние 10 лет акции HWGIX уступали акциям GWOAX по среднегодовой доходности: 10.10% против 11.04% соответственно.
HWGIX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- -3.19%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 13.00%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 9.86%
- 10 лет*
- 10.10%
GWOAX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 3.10%
- 6 месяцев
- 9.71%
- 1 год
- 28.87%
- 3 года*
- 17.19%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- 11.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWGIX и GWOAX
HWGIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GWOAX в 0.01%.
Доходность на риск
HWGIX vs. GWOAX — Ранг доходности на риск
HWGIX
GWOAX
Сравнение HWGIX c GWOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Global Value Fund (HWGIX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWGIX | GWOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.83 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 2.51 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.37 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 2.52 | -1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | 11.23 | -7.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWGIX | GWOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.83 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.63 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.67 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.44 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между HWGIX и GWOAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWGIX и GWOAX
Дивидендная доходность HWGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.95%, что больше доходности GWOAX в 4.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWGIX Hotchkis & Wiley Global Value Fund | 9.95% | 9.63% | 15.10% | 11.01% | 3.92% | 0.68% | 1.49% | 2.56% | 10.34% | 5.50% | 0.80% | 7.06% |
GWOAX GMO Global Developed Equity Allocation Fund | 4.33% | 4.46% | 0.60% | 6.10% | 7.27% | 12.75% | 3.85% | 4.33% | 3.02% | 3.05% | 6.43% | 12.47% |
Просадки
Сравнение просадок HWGIX и GWOAX
Максимальная просадка HWGIX за все время составила -46.71%, что меньше максимальной просадки GWOAX в -49.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWGIX и GWOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWGIX | GWOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.71% | -49.84% | +3.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -11.43% | -0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.63% | -26.21% | -2.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.71% | -35.28% | -11.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.89% | -6.28% | -1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -9.06% | +2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 2.56% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWGIX и GWOAX
Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Global Value Fund (HWGIX) составляет 5.00%, в то время как у GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что HWGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GWOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWGIX | GWOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 5.89% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.63% | 9.70% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.00% | 15.92% | +1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 15.21% | +2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.72% | 16.48% | +4.24% |