Сравнение HWGIX с GCCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Global Value Fund (HWGIX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).
HWGIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 30 дек. 2012 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности HWGIX и GCCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWGIX и GCCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWGIX Hotchkis & Wiley Global Value Fund | -3.19% | 23.76% | 9.46% | 28.00% | -11.65% | 26.67% | -0.59% | 24.57% | -16.08% | 14.80% |
GCCHX GMO Climate Change Fund | 10.71% | 39.25% | -25.63% | -6.85% | -10.39% | 21.84% | 42.82% | 27.36% | -16.35% | 26.15% |
Доходность по периодам
С начала года, HWGIX показывает доходность -3.19%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.
HWGIX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- -3.19%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 13.00%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 9.86%
- 10 лет*
- 10.10%
GCCHX
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 10.71%
- 6 месяцев
- 17.26%
- 1 год
- 69.04%
- 3 года*
- 0.26%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWGIX и GCCHX
HWGIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.
Доходность на риск
HWGIX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск
HWGIX
GCCHX
Сравнение HWGIX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Global Value Fund (HWGIX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWGIX | GCCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 2.55 | -1.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 3.20 | -2.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.42 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 4.57 | -3.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | 16.21 | -12.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWGIX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 2.55 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.05 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.37 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между HWGIX и GCCHX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWGIX и GCCHX
Дивидендная доходность HWGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.95%, что больше доходности GCCHX в 1.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWGIX Hotchkis & Wiley Global Value Fund | 9.95% | 9.63% | 15.10% | 11.01% | 3.92% | 0.68% | 1.49% | 2.56% | 10.34% | 5.50% | 0.80% | 7.06% |
GCCHX GMO Climate Change Fund | 1.36% | 1.51% | 0.66% | 0.96% | 2.24% | 25.43% | 5.42% | 4.03% | 2.62% | 3.43% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HWGIX и GCCHX
Максимальная просадка HWGIX за все время составила -46.71%, что меньше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWGIX и GCCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWGIX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.71% | -54.32% | +7.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -14.89% | +2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.63% | -54.32% | +25.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.89% | -9.81% | +1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -14.11% | +7.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 4.20% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWGIX и GCCHX
Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Global Value Fund (HWGIX) составляет 5.00%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что HWGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWGIX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 9.28% | -4.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.63% | 17.44% | -7.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.00% | 27.93% | -10.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 26.92% | -9.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.72% | 25.23% | -4.51% |