Сравнение HWCIX с VVIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund (HWCIX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX).
HWCIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 30 авг. 2004 г.. VVIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности HWCIX и VVIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWCIX и VVIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWCIX Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund | 0.23% | 17.09% | 12.80% | 19.01% | -4.35% | 32.46% | 0.42% | 29.30% | -14.74% | 18.37% |
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 3.30% | 15.27% | 16.00% | 9.22% | -2.07% | 26.51% | 2.29% | 25.81% | -5.45% | 17.13% |
Доходность по периодам
С начала года, HWCIX показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у VVIAX с доходностью 3.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HWCIX имеют среднегодовую доходность 12.13%, а акции VVIAX немного отстают с 11.79%.
HWCIX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 15.30%
- 3 года*
- 15.05%
- 5 лет*
- 10.53%
- 10 лет*
- 12.13%
VVIAX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 3.30%
- 6 месяцев
- 6.13%
- 1 год
- 16.29%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- 11.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWCIX и VVIAX
HWCIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VVIAX в 0.05%.
Доходность на риск
HWCIX vs. VVIAX — Ранг доходности на риск
HWCIX
VVIAX
Сравнение HWCIX c VVIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund (HWCIX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWCIX | VVIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.08 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.56 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.53 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.24 | 6.89 | -1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWCIX | VVIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.08 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.78 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.71 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.40 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между HWCIX и VVIAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWCIX и VVIAX
Дивидендная доходность HWCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.12%, что больше доходности VVIAX в 2.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWCIX Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund | 11.12% | 11.15% | 13.85% | 1.56% | 1.12% | 1.10% | 1.99% | 1.82% | 1.62% | 1.82% | 5.17% | 1.49% |
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 2.01% | 2.04% | 2.30% | 2.45% | 2.51% | 2.14% | 2.55% | 2.49% | 2.72% | 2.29% | 2.45% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок HWCIX и VVIAX
Максимальная просадка HWCIX за все время составила -69.74%, что больше максимальной просадки VVIAX в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWCIX и VVIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWCIX | VVIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.74% | -59.32% | -10.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.41% | -11.28% | -2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.62% | -17.14% | -6.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.31% | -36.80% | -10.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.26% | -4.82% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.44% | -9.67% | -2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 2.50% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWCIX и VVIAX
Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund (HWCIX) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что HWCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VVIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWCIX | VVIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 3.80% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | 7.69% | +2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.60% | 14.88% | +3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.22% | 13.92% | +4.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.68% | 16.74% | +4.94% |