PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWCIX с NEIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HWCIX с NEIMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund (HWCIX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX).

HWCIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 30 авг. 2004 г.. NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности HWCIX и NEIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund (HWCIX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HWCIX и NEIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWCIX
Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund		0.23%17.09%12.80%19.01%-4.35%32.46%0.42%29.30%-14.74%18.37%
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund		5.61%18.68%13.50%6.15%-5.16%23.85%-5.97%23.49%-9.76%19.00%

Доходность по периодам

С начала года, HWCIX показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у NEIMX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции HWCIX превзошли акции NEIMX по среднегодовой доходности: 12.13% против 9.24% соответственно.

HWCIX

1 день
1.90%
1 месяц
-3.06%
С начала года
0.23%
6 месяцев
4.82%
1 год
15.30%
3 года*
15.05%
5 лет*
10.53%
10 лет*
12.13%

NEIMX

1 день
1.99%
1 месяц
-3.83%
С начала года
5.61%
6 месяцев
8.69%
1 год
25.83%
3 года*
14.76%
5 лет*
10.37%
10 лет*
9.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund

Neiman Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с HWCIX:
HWCIX с HWTIXHWCIX с HWMIXHWCIX с HWVIXHWCIX с HWGIXHWCIX с HWAIXHWCIX с HWLIXHWCIX с HWSIX
Часто сравнивают с NEIMX:
NEIMX с QQQNEIMX с SCHXNEIMX с JMGIXNEIMX с QRVLXNEIMX с AVLVXNEIMX с BRLVXNEIMX с VWNAX

Сравнение комиссий HWCIX и NEIMX

HWCIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.

NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund
HWCIX
Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund

Доходность на риск

HWCIX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWCIX
Ранг доходности на риск HWCIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWCIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWCIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWCIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWCIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWCIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
NEIMX
Ранг доходности на риск NEIMX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEIMX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEIMX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEIMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEIMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEIMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWCIX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund (HWCIX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWCIXNEIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.65

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

2.32

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.38

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

2.49

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.24

12.55

-7.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWCIX vs. NEIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWCIX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа NEIMX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWCIX и NEIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWCIXNEIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.65

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.02

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.02

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.03

+0.35

Корреляция

Корреляция между HWCIX и NEIMX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWCIX и NEIMX

Дивидендная доходность HWCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.12%, что больше доходности NEIMX в 0.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWCIX
Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund		11.12%11.15%13.85%1.56%1.12%1.10%1.99%1.82%1.62%1.82%5.17%1.49%
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund		0.72%0.76%1.10%1.36%3.60%17.65%1.20%2.26%1.20%6.64%10.20%4.19%

Просадки

Сравнение просадок HWCIX и NEIMX

Максимальная просадка HWCIX за все время составила -69.74%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWCIX и NEIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

HWCIXNEIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.74%

-92.94%

+23.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-10.78%

-2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.62%

-92.94%

+69.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.31%

-92.94%

+45.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.26%

-90.08%

+85.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.44%

-9.92%

-2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.14%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности HWCIX и NEIMX

Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund (HWCIX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) имеют волатильность 4.15% и 4.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HWCIXNEIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

4.05%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

8.52%

+1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.60%

15.65%

+2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.22%

576.30%

-558.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.68%

407.62%

-385.94%