Сравнение HWCIX с HFCVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund (HWCIX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX).
HWCIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 30 авг. 2004 г.. HFCVX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности HWCIX и HFCVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWCIX и HFCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWCIX Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund | 0.23% | 17.09% | 12.80% | 19.01% | -4.35% | 32.46% | 0.42% | 29.30% | -14.74% | 18.37% |
HFCVX Hennessy Cornerstone Value Fund | 9.21% | 18.27% | 9.59% | 5.81% | 6.12% | 29.94% | -6.39% | 20.84% | -9.50% | 19.21% |
Доходность по периодам
С начала года, HWCIX показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у HFCVX с доходностью 9.21%. За последние 10 лет акции HWCIX превзошли акции HFCVX по среднегодовой доходности: 12.13% против 10.85% соответственно.
HWCIX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 15.30%
- 3 года*
- 15.05%
- 5 лет*
- 10.53%
- 10 лет*
- 12.13%
HFCVX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- 9.21%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 18.71%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 10.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWCIX и HFCVX
HWCIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии HFCVX в 1.23%.
Доходность на риск
HWCIX vs. HFCVX — Ранг доходности на риск
HWCIX
HFCVX
Сравнение HWCIX c HFCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund (HWCIX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWCIX | HFCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.44 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.95 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.30 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.72 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.24 | 7.47 | -2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWCIX | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.44 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.93 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.66 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.40 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между HWCIX и HFCVX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWCIX и HFCVX
Дивидендная доходность HWCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.12%, что больше доходности HFCVX в 6.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWCIX Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund | 11.12% | 11.15% | 13.85% | 1.56% | 1.12% | 1.10% | 1.99% | 1.82% | 1.62% | 1.82% | 5.17% | 1.49% |
HFCVX Hennessy Cornerstone Value Fund | 6.77% | 7.39% | 4.56% | 3.57% | 10.33% | 4.81% | 2.58% | 6.58% | 17.16% | 14.97% | 2.26% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок HWCIX и HFCVX
Максимальная просадка HWCIX за все время составила -69.74%, что больше максимальной просадки HFCVX в -65.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWCIX и HFCVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWCIX | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.74% | -65.75% | -3.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.41% | -11.00% | -2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.62% | -16.81% | -6.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.31% | -39.39% | -7.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.26% | -1.46% | -2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.44% | -8.28% | -4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 2.61% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWCIX и HFCVX
Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund (HWCIX) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что HWCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWCIX | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 3.06% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | 6.83% | +3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.60% | 12.75% | +5.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.22% | 13.28% | +4.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.68% | 16.48% | +5.20% |