PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HWAY с SUPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HWAY с SUPL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HWAY (Themes US Infrastructure ETF) and SUPL (ProShares Supply Chain Logistics ETF) are both Industrials Equities funds - HWAY tracks the Solactive United States Infrastructure Index while SUPL tracks the FactSet Supply Chain Logistics Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past year, HWAY returned 32.87% vs 30.20% for SUPL. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HWAY charges 0.29%/yr vs 0.58%/yr for SUPL.

Доходность

Сравнение доходности HWAY и SUPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes US Infrastructure ETF (HWAY) и ProShares Supply Chain Logistics ETF (SUPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HWAY показывает доходность 21.76%, а SUPL немного выше – 22.63%.

HWAY

1 день
0.41%
1 месяц
-2.99%
6 месяцев
13.07%
С начала года
21.76%
1 год
32.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SUPL

1 день
2.34%
1 месяц
3.44%
6 месяцев
17.17%
С начала года
22.63%
1 год
30.20%
3 года*
10.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HWAY и SUPL

2026 (YTD)20252024
HWAY
Themes US Infrastructure ETF		21.76%19.99%4.42%
SUPL
ProShares Supply Chain Logistics ETF		22.63%9.25%-2.42%

Correlation

The correlation between HWAY and SUPL is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2024 г.

0.74

The correlation between HWAY and SUPL has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HWAY и SUPL

Секторы
HWAY
SUPL

Промышленность

78.7%
58.3%

Сырьевые материалы

18.8%

-

Потребительский циклический сектор

1.6%

-

Технологии

0.2%
1.8%

Энергетика

0.2%
4.6%

Коммунальные услуги

0.1%
2.8%

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

4.1%

Недвижимость

-

-

Промышленность

HWAY
78.7%
SUPL
58.3%

Сырьевые материалы

HWAY
18.8%
SUPL

-

Потребительский циклический сектор

HWAY
1.6%
SUPL

-

Технологии

HWAY
0.2%
SUPL
1.8%

Энергетика

HWAY
0.2%
SUPL
4.6%

Коммунальные услуги

HWAY
0.1%
SUPL
2.8%

Потребительский защитный сектор

HWAY
0.0%
SUPL

-

Коммуникационные услуги

HWAY

-

SUPL

-

Финансовые услуги

HWAY

-

SUPL

-

Здравоохранение

HWAY

-

SUPL
4.1%

Недвижимость

HWAY

-

SUPL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes US Infrastructure ETF

ProShares Supply Chain Logistics ETF

Часто сравнивают с HWAY:
HWAY с MADEHWAY с XLIHWAY с FOWFHWAY с EVXHWAY с FIDUHWAY с EFRAHWAY с WISE
Часто сравнивают с SUPL:
SUPL с SUPPSUPL с AIRRSUPL с MAKXSUPL с SPYSUPL с GABFSUPL с MADESUPL с RBLD

Доходность на риск

HWAY vs. SUPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWAY
Ранг доходности на риск HWAY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWAY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWAY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWAY: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWAY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWAY: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SUPL
Ранг доходности на риск SUPL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUPL: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUPL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUPL: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUPL: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUPL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWAY c SUPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Infrastructure ETF (HWAY) и ProShares Supply Chain Logistics ETF (SUPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HWAYSUPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.83

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
2.48

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

3.11

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.13

9.40

-0.27

HWAY vs. SUPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWAY на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SUPL равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWAY и SUPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HWAY и SUPL

Максимальная просадка HWAY за все время составила -25.96%, что больше максимальной просадки SUPL в -24.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWAY и SUPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HWAYSUPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.96%

-24.42%

-1.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.63%

-9.76%

-2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.49%

0.00%

-5.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-5.86%

+0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

3.22%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности HWAY и SUPL

Themes US Infrastructure ETF (HWAY) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с ProShares Supply Chain Logistics ETF (SUPL) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что HWAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HWAYSUPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

5.22%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.88%

13.55%

+3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.56%

16.61%

+3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.37%

18.94%

+3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.37%

18.94%

+3.43%

Сравнение комиссий HWAY и SUPL

HWAY берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SUPL в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWAY и SUPL

Дивидендная доходность HWAY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности SUPL в 2.40%

ПозицияTTM2025202420232022
HWAY
Themes US Infrastructure ETF		1.06%1.29%0.22%0.00%0.00%
SUPL
ProShares Supply Chain Logistics ETF		2.40%3.03%4.78%4.71%3.00%

Часто задаваемые вопросы

HWAY and SUPL have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HWAY has higher volatility (5.79%) compared to SUPL (5.22%). In terms of maximum drawdown, HWAY dropped -25.96% vs SUPL's -24.42%.

On 1-year performance, HWAY leads with 32.87% vs 30.20% for SUPL. On fees, HWAY is cheaper at 0.29% per year. On volatility, SUPL has been the lower-risk option at 5.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HWAY has performed better with a 32.87% return vs 30.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HWAY is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.58% for SUPL.

SUPL has the higher dividend yield at 2.40%, compared with 1.06% for HWAY.

HWAY tracks Solactive United States Infrastructure Index, while SUPL tracks FactSet Supply Chain Logistics Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Themes and ProShares. Their fees differ too: 0.29% for HWAY and 0.58% for SUPL.

SUPL currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HWAY и SUPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор