PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWAY с PAVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HWAY с PAVE

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

HWAY (Themes US Infrastructure ETF) and PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) are both Industrials Equities funds - HWAY tracks the Solactive United States Infrastructure Index while PAVE tracks the INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Both are passively managed. Over the past year, HWAY returned 42.65% vs 37.00% for PAVE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. HWAY charges 0.29%/yr vs 0.47%/yr for PAVE.

Доходность

Сравнение доходности HWAY и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes US Infrastructure ETF (HWAY) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HWAY показывает доходность 24.28%, что значительно выше, чем у PAVE с доходностью 20.97%.

HWAY

1 день
-2.18%
1 месяц
5.82%
С начала года
24.28%
6 месяцев
21.92%
1 год
42.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PAVE

1 день
-2.41%
1 месяц
5.22%
С начала года
20.97%
6 месяцев
18.41%
1 год
37.00%
3 года*
25.30%
5 лет*
18.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HWAY и PAVE

2026 (YTD)20252024
HWAY
Themes US Infrastructure ETF		24.28%19.99%4.42%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		20.97%19.36%7.50%

Correlation

The correlation between HWAY and PAVE is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2024 г.

0.96

The correlation between HWAY and PAVE has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HWAY и PAVE

Секторы
HWAY
PAVE

Промышленность

79.8%
75.9%

Сырьевые материалы

18.1%
19.5%

Потребительский циклический сектор

1.2%

-

Технологии

0.3%
1.0%

Энергетика

0.2%
0.2%

Коммунальные услуги

0.1%
3.1%

Потребительский защитный сектор

0.0%
0.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

HWAY
79.8%
PAVE
75.9%

Сырьевые материалы

HWAY
18.1%
PAVE
19.5%

Потребительский циклический сектор

HWAY
1.2%
PAVE

-

Технологии

HWAY
0.3%
PAVE
1.0%

Энергетика

HWAY
0.2%
PAVE
0.2%

Коммунальные услуги

HWAY
0.1%
PAVE
3.1%

Потребительский защитный сектор

HWAY
0.0%
PAVE
0.2%

Коммуникационные услуги

HWAY

-

PAVE

-

Финансовые услуги

HWAY

-

PAVE

-

Здравоохранение

HWAY

-

PAVE

-

Недвижимость

HWAY

-

PAVE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes US Infrastructure ETF

Global X US Infrastructure Development ETF

Часто сравнивают с HWAY:
HWAY с MADEHWAY с XLIHWAY с FOWFHWAY с FIDUHWAY с EFRAHWAY с EVXHWAY с WISE
Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с SPGPPAVE с GRIDPAVE с VAWPAVE с GII

Доходность на риск

HWAY vs. PAVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWAY
Ранг доходности на риск HWAY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWAY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWAY: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWAY: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWAY: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWAY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWAY c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Infrastructure ETF (HWAY) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HWAYPAVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.90

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.66

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.32

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

3.12

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.47

11.34

+1.13

HWAY vs. PAVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWAY на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAVE равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWAY и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HWAY и PAVE

Максимальная просадка HWAY за все время составила -25.96%, что меньше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWAY и PAVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HWAYPAVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.96%

-44.08%

+18.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.63%

-11.91%

-0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.23%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-2.41%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-6.21%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

3.27%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности HWAY и PAVE

Текущая волатильность для Themes US Infrastructure ETF (HWAY) составляет 6.59%, в то время как у Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что HWAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HWAYPAVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

7.01%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.68%

15.90%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

19.63%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.46%

21.67%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.46%

24.40%

-1.94%

Сравнение комиссий HWAY и PAVE

HWAY берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PAVE в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWAY и PAVE

Дивидендная доходность HWAY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности PAVE в 0.76%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HWAY
Themes US Infrastructure ETF		1.04%1.29%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.76%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, HWAY and PAVE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PAVE has higher volatility (7.01%) compared to HWAY (6.59%). In terms of maximum drawdown, HWAY dropped -25.96% vs PAVE's -44.08%.

On 1-year performance, HWAY leads with 42.65% vs 37.00% for PAVE. On fees, HWAY is cheaper at 0.29% per year. On volatility, HWAY has been the lower-risk option at 6.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HWAY has performed better with a 42.65% return vs 37.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HWAY is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.47% for PAVE.

HWAY has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.76% for PAVE.

HWAY tracks Solactive United States Infrastructure Index, while PAVE tracks INDXX U.S. Infrastructure Development Index. They also come from different issuers: Themes and Global X. Their fees differ too: 0.29% for HWAY and 0.47% for PAVE.

HWAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HWAY и PAVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор