Сравнение HWAIX с HWVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund (HWVIX).
HWAIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 31 дек. 2002 г.. HWVIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности HWAIX и HWVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWAIX и HWVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWAIX Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund | -0.07% | 14.56% | 11.59% | 26.74% | -7.88% | 34.33% | 5.35% | 25.62% | -11.01% | 13.82% |
HWVIX Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund | 5.73% | 3.02% | 4.31% | 16.36% | -6.33% | 35.19% | 1.25% | 21.68% | -14.44% | 13.55% |
Доходность по периодам
С начала года, HWAIX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у HWVIX с доходностью 5.73%. За последние 10 лет акции HWAIX превзошли акции HWVIX по среднегодовой доходности: 12.59% против 10.12% соответственно.
HWAIX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 11.78%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- 12.59%
HWVIX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -2.42%
- С начала года
- 5.73%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 9.69%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 10.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWAIX и HWVIX
HWAIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии HWVIX в 0.80%.
Доходность на риск
HWAIX vs. HWVIX — Ранг доходности на риск
HWAIX
HWVIX
Сравнение HWAIX c HWVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund (HWVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWAIX | HWVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.81 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 1.29 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.17 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.25 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.93 | 4.31 | -0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWAIX | HWVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.81 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.26 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.41 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.34 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между HWAIX и HWVIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWAIX и HWVIX
Дивидендная доходность HWAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности HWVIX в 1.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWAIX Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund | 3.69% | 3.69% | 10.07% | 8.39% | 2.54% | 13.72% | 2.52% | 2.35% | 11.39% | 3.19% | 2.22% | 17.20% |
HWVIX Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund | 1.08% | 1.14% | 6.28% | 8.52% | 9.38% | 6.40% | 0.96% | 0.87% | 10.51% | 15.74% | 0.78% | 3.34% |
Просадки
Сравнение просадок HWAIX и HWVIX
Максимальная просадка HWAIX за все время составила -41.28%, что меньше максимальной просадки HWVIX в -52.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWAIX и HWVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWAIX | HWVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.28% | -52.18% | +10.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.18% | -14.82% | +1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.87% | -27.34% | +3.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.28% | -52.18% | +10.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.76% | -5.21% | +1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.68% | -8.38% | +2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 4.30% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWAIX и HWVIX
Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX) составляет 3.74%, в то время как у Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund (HWVIX) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что HWAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWAIX | HWVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 4.45% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.12% | 12.41% | -2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.11% | 22.99% | -4.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.13% | 21.84% | -3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.47% | 24.48% | -5.01% |