Сравнение HWAIX с HOMPX
HWAIX (Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund) and HOMPX (HW Opportunities MP Fund) are both mutual funds - HWAIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Hotchkis & Wiley, while HOMPX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Hotchkis & Wiley. Over the past 5 years, HWAIX returned 11.20%/yr vs 10.62%/yr for HOMPX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. HWAIX charges 0.94%/yr vs 0.00%/yr for HOMPX.
Доходность
Сравнение доходности HWAIX и HOMPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HWAIX показывает доходность 9.91%, что значительно ниже, чем у HOMPX с доходностью 15.94%.
HWAIX
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- 4.30%
- С начала года
- 9.91%
- 6 месяцев
- 11.12%
- 1 год
- 20.31%
- 3 года*
- 17.54%
- 5 лет*
- 11.20%
- 10 лет*
- 13.53%
HOMPX
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 4.39%
- С начала года
- 15.94%
- 6 месяцев
- 17.10%
- 1 год
- 26.34%
- 3 года*
- 16.60%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HWAIX и HOMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HWAIX Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund | 9.91% | 14.56% | 11.59% | 26.74% | -7.88% | 29.00% |
HOMPX HW Opportunities MP Fund | 15.94% | 11.44% | 3.87% | 29.55% | -5.23% | 29.85% |
Correlation
The correlation between HWAIX and HOMPX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2021 г. | 0.96 |
The correlation between HWAIX and HOMPX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HWAIX vs. HOMPX — Ранг доходности на риск
HWAIX
HOMPX
Сравнение HWAIX c HOMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX) и HW Opportunities MP Fund (HOMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWAIX | HOMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.31 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 2.75 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.88 | 9.88 | -0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWAIX | HOMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.79 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.56 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.81 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок HWAIX и HOMPX
Максимальная просадка HWAIX за все время составила -41.28%, что больше максимальной просадки HOMPX в -23.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWAIX и HOMPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HWAIX | HOMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.28% | -23.25% | -18.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.10% | -9.67% | +2.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.28% | -18.78% | +1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.87% | -23.25% | -0.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -2.49% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -4.43% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 2.68% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWAIX и HOMPX
Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX) составляет 4.11%, в то время как у HW Opportunities MP Fund (HOMPX) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что HWAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HWAIX | HOMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 4.87% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 11.29% | -1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.13% | 14.84% | -1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.11% | 19.19% | -1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.46% | 19.06% | +0.40% |
Сравнение комиссий HWAIX и HOMPX
HWAIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии HOMPX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWAIX и HOMPX
Дивидендная доходность HWAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности HOMPX в 3.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOMPX HW Opportunities MP Fund | 3.12% | 3.61% | 9.48% | 6.79% | 1.89% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HWAIX Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund | 3.35% | 3.69% | 10.07% | 8.39% | 2.54% | 13.72% | 2.52% | 2.35% | 11.39% | 3.19% | 2.22% | 17.20% |
Часто задаваемые вопросы
HWAIX and HOMPX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOMPX has higher volatility (4.87%) compared to HWAIX (4.11%). In terms of maximum drawdown, HWAIX dropped -41.28% vs HOMPX's -23.25%.
HOMPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HWAIX и HOMPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор