PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HVAC с ITA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HVAC с ITA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HVAC (AdvisorShares HVAC and Industrials ETF) and ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - HVAC is a Industrials Equities fund actively managed by AdvisorShares, while ITA is a Aerospace & Defense fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. HVAC is actively managed, while ITA is passively managed. Over the past year, HVAC returned 26.18% vs 19.36% for ITA. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HVAC charges 1.00%/yr vs 0.38%/yr for ITA.

Доходность

Сравнение доходности HVAC и ITA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HVAC показывает доходность 17.03%, что значительно выше, чем у ITA с доходностью 7.69%.

HVAC

1 день
-2.35%
1 месяц
-11.14%
6 месяцев
6.30%
С начала года
17.03%
1 год
26.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ITA

1 день
-2.34%
1 месяц
-3.60%
6 месяцев
-4.15%
С начала года
7.69%
1 год
19.36%
3 года*
26.42%
5 лет*
18.03%
10 лет*
14.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HVAC и ITA

2026 (YTD)2025
HVAC
AdvisorShares HVAC and Industrials ETF		17.03%23.15%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		7.69%37.80%

Correlation

The correlation between HVAC and ITA is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г.

0.58

The correlation between HVAC and ITA has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HVAC и ITA

Секторы
HVAC
ITA

Промышленность

69.4%
99.8%

Технологии

20.2%
0.1%

Потребительский циклический сектор

4.6%

-

Коммунальные услуги

3.0%

-

Недвижимость

2.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

HVAC
69.4%
ITA
99.8%

Технологии

HVAC
20.2%
ITA
0.1%

Потребительский циклический сектор

HVAC
4.6%
ITA

-

Коммунальные услуги

HVAC
3.0%
ITA

-

Недвижимость

HVAC
2.8%
ITA

-

Сырьевые материалы

HVAC

-

ITA

-

Коммуникационные услуги

HVAC

-

ITA

-

Потребительский защитный сектор

HVAC

-

ITA

-

Энергетика

HVAC

-

ITA

-

Финансовые услуги

HVAC

-

ITA

-

Здравоохранение

HVAC

-

ITA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares HVAC and Industrials ETF

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с HVAC:
HVAC с FOWFHVAC с IVEPHVAC с RIFRHVAC с MISLHVAC с FIDUHVAC с PPAHVAC с VICE
Часто сравнивают с ITA:
ITA с XARITA с PPAITA с SHLDITA с ARKXITA с VOOITA с FSDAXITA с DFEN

Доходность на риск

HVAC vs. ITA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HVAC
Ранг доходности на риск HVAC: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HVAC: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HVAC: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HVAC: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HVAC: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HVAC: 4040
Ранг коэф-та Мартина
ITA
Ранг доходности на риск ITA: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITA: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HVAC c ITA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HVACITADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
0.88

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
1.38

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.16

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

1.23

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.09

3.17

+1.93

HVAC vs. ITA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HVAC на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITA равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HVAC и ITA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HVAC и ITA

Максимальная просадка HVAC за все время составила -21.22%, что меньше максимальной просадки ITA в -59.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HVAC и ITA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HVACITAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.22%

-59.72%

+38.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.14%

-15.82%

-0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.82%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.14%

-7.93%

-8.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-9.43%

+5.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

6.13%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности HVAC и ITA

AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC) имеет более высокую волатильность в 14.32% по сравнению с iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что HVAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HVACITAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.32%

5.95%

+8.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.18%

18.02%

+9.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.80%

22.11%

+9.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.49%

20.28%

+11.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.49%

23.24%

+8.25%

Сравнение комиссий HVAC и ITA

HVAC берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии ITA в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HVAC и ITA

Дивидендная доходность HVAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности ITA в 0.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HVAC
AdvisorShares HVAC and Industrials ETF		0.17%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		0.46%0.55%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%

Часто задаваемые вопросы

HVAC and ITA have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HVAC has higher volatility (14.32%) compared to ITA (5.95%). In terms of maximum drawdown, HVAC dropped -21.22% vs ITA's -59.72%.

On 1-year performance, HVAC leads with 26.18% vs 19.36% for ITA. On fees, ITA is cheaper at 0.38% per year. On volatility, ITA has been the lower-risk option at 5.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HVAC has performed better with a 26.18% return vs 19.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITA is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 1.00% for HVAC.

ITA has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.17% for HVAC.

HVAC is categorized as Industrials Equities, while ITA is Aerospace & Defense. They also come from different issuers: AdvisorShares and iShares. Their fees differ too: 1.00% for HVAC and 0.38% for ITA.

ITA currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HVAC и ITA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор