PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HVAC с HDGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HVAC с HDGE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HVAC (AdvisorShares HVAC and Industrials ETF) and HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) are both exchange-traded funds - HVAC is a Industrials Equities fund actively managed by AdvisorShares, while HDGE is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past year, HVAC returned 59.65% vs -0.65% for HDGE. At a correlation of -0.45, they often move in opposite directions. HVAC charges 1.00%/yr vs 3.36%/yr for HDGE.

Доходность

Сравнение доходности HVAC и HDGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HVAC показывает доходность 36.48%, что значительно выше, чем у HDGE с доходностью 5.43%.

HVAC

1 день
1.91%
1 месяц
6.24%
С начала года
36.48%
6 месяцев
32.88%
1 год
59.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HDGE

1 день
2.55%
1 месяц
-2.09%
С начала года
5.43%
6 месяцев
5.59%
1 год
-0.65%
3 года*
-5.06%
5 лет*
-2.89%
10 лет*
-14.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HVAC и HDGE

2026 (YTD)2025
HVAC
AdvisorShares HVAC and Industrials ETF		36.48%24.04%
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		5.43%3.88%

Correlation

The correlation between HVAC and HDGE is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г.

-0.45

The correlation between HVAC and HDGE shifts across timeframes, from -0.45 (all time) to -0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HVAC и HDGE

Секторы
HVAC
HDGE

Промышленность

67.0%
-14.1%

Технологии

16.9%
-26.1%

Коммунальные услуги

7.4%

-

Потребительский циклический сектор

4.5%
-18.6%

Недвижимость

2.8%
-9.0%

Сырьевые материалы

-

-1.3%

Коммуникационные услуги

-

-3.3%

Потребительский защитный сектор

-

-4.9%

Энергетика

-

-2.5%

Финансовые услуги

-

-23.5%

Здравоохранение

-

-3.5%

Промышленность

HVAC
67.0%
HDGE
-14.1%

Технологии

HVAC
16.9%
HDGE
-26.1%

Коммунальные услуги

HVAC
7.4%
HDGE

-

Потребительский циклический сектор

HVAC
4.5%
HDGE
-18.6%

Недвижимость

HVAC
2.8%
HDGE
-9.0%

Сырьевые материалы

HVAC

-

HDGE
-1.3%

Коммуникационные услуги

HVAC

-

HDGE
-3.3%

Потребительский защитный сектор

HVAC

-

HDGE
-4.9%

Энергетика

HVAC

-

HDGE
-2.5%

Финансовые услуги

HVAC

-

HDGE
-23.5%

Здравоохранение

HVAC

-

HDGE
-3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares HVAC and Industrials ETF

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

Часто сравнивают с HVAC:
HVAC с FOWFHVAC с IVEPHVAC с RIFRHVAC с GDEHVAC с FIDUHVAC с PPAHVAC с MISL
Часто сравнивают с HDGE:
HDGE с RISRHDGE с SLGHDGE с DWSHHDGE с JEPIHDGE с DXHDGE с BISHDGE с QQQM

Доходность на риск

HVAC vs. HDGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HVAC
Ранг доходности на риск HVAC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HVAC: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HVAC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HVAC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HVAC: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HVAC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
HDGE
Ранг доходности на риск HDGE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HVAC c HDGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HVACHDGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
-0.04

+2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
0.08

+2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.01

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

-0.05

+4.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.29

-0.11

+14.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HVAC vs. HDGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HVAC на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа HDGE равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HVAC и HDGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HVACHDGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

-0.04

+2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.12

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

-0.67

+2.34

Просадки

Сравнение просадок HVAC и HDGE

Максимальная просадка HVAC за все время составила -21.22%, что меньше максимальной просадки HDGE в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HVAC и HDGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HVACHDGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.22%

-93.88%

+72.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.83%

-12.26%

-2.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-83.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-93.08%

+92.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.95%

-70.11%

+66.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

6.16%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности HVAC и HDGE

AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC) имеет более высокую волатильность в 11.09% по сравнению с AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что HVAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HVACHDGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.09%

6.41%

+4.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.96%

12.81%

+10.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.43%

18.33%

+9.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.39%

24.18%

+5.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.39%

23.56%

+5.83%

Сравнение комиссий HVAC и HDGE

HVAC берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии HDGE в 3.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HVAC и HDGE

Дивидендная доходность HVAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности HDGE в 3.32%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.32%3.50%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%
HVAC
AdvisorShares HVAC and Industrials ETF		0.14%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HVAC and HDGE have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HVAC has higher volatility (11.09%) compared to HDGE (6.41%). In terms of maximum drawdown, HVAC dropped -21.22% vs HDGE's -93.88%.

On 1-year performance, HVAC leads with 59.65% vs -0.65% for HDGE. On fees, HVAC is cheaper at 1.00% per year. On volatility, HDGE has been the lower-risk option at 6.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HVAC has performed better with a 59.65% return vs -0.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HVAC is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.

HDGE has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 0.14% for HVAC.

HVAC is categorized as Industrials Equities, while HDGE is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.00% for HVAC and 3.36% for HDGE.

HVAC currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HVAC и HDGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор