PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HVAC с HDGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HVAC с HDGE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HVAC (AdvisorShares HVAC and Industrials ETF) and HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) are both exchange-traded funds - HVAC is a Industrials Equities fund actively managed by AdvisorShares, while HDGE is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past year, HVAC returned 26.18% vs -4.67% for HDGE. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. HVAC charges 1.00%/yr vs 3.36%/yr for HDGE.

Доходность

Сравнение доходности HVAC и HDGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HVAC показывает доходность 17.03%, что значительно выше, чем у HDGE с доходностью -2.80%.

HVAC

1 день
-2.35%
1 месяц
-11.14%
6 месяцев
6.30%
С начала года
17.03%
1 год
26.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HDGE

1 день
-2.07%
1 месяц
-5.75%
6 месяцев
-2.07%
С начала года
-2.80%
1 год
-4.67%
3 года*
-3.04%
5 лет*
-4.86%
10 лет*
-15.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HVAC и HDGE

2026 (YTD)2025
HVAC
AdvisorShares HVAC and Industrials ETF		17.03%23.15%
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		-2.80%2.76%

Correlation

The correlation between HVAC and HDGE is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г.

-0.37

The correlation between HVAC and HDGE shifts across timeframes, from -0.37 (all time) to -0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HVAC и HDGE

Секторы
HVAC
HDGE

Промышленность

69.4%
-14.8%

Технологии

20.2%
-19.1%

Потребительский циклический сектор

4.6%
-24.0%

Коммунальные услуги

3.0%

-

Недвижимость

2.8%
-13.7%

Сырьевые материалы

-

-1.4%

Коммуникационные услуги

-

-3.8%

Потребительский защитный сектор

-

-3.9%

Энергетика

-

-2.5%

Финансовые услуги

-

-19.5%

Здравоохранение

-

-1.7%

Промышленность

HVAC
69.4%
HDGE
-14.8%

Технологии

HVAC
20.2%
HDGE
-19.1%

Потребительский циклический сектор

HVAC
4.6%
HDGE
-24.0%

Коммунальные услуги

HVAC
3.0%
HDGE

-

Недвижимость

HVAC
2.8%
HDGE
-13.7%

Сырьевые материалы

HVAC

-

HDGE
-1.4%

Коммуникационные услуги

HVAC

-

HDGE
-3.8%

Потребительский защитный сектор

HVAC

-

HDGE
-3.9%

Энергетика

HVAC

-

HDGE
-2.5%

Финансовые услуги

HVAC

-

HDGE
-19.5%

Здравоохранение

HVAC

-

HDGE
-1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares HVAC and Industrials ETF

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

Часто сравнивают с HVAC:
HVAC с FOWFHVAC с IVEPHVAC с RIFRHVAC с MISLHVAC с FIDUHVAC с PPAHVAC с VICE
Часто сравнивают с HDGE:
HDGE с RISRHDGE с SLGHDGE с DWSHHDGE с BISHDGE с DXHDGE с QQQMHDGE с JEPI

Доходность на риск

HVAC vs. HDGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HVAC
Ранг доходности на риск HVAC: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HVAC: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HVAC: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HVAC: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HVAC: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HVAC: 4040
Ранг коэф-та Мартина
HDGE
Ранг доходности на риск HDGE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HVAC c HDGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HVACHDGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
-0.25

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
-0.24

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.97

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

-0.30

+1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.09

-0.70

+5.79

HVAC vs. HDGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HVAC на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа HDGE равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HVAC и HDGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HVAC и HDGE

Максимальная просадка HVAC за все время составила -21.22%, что меньше максимальной просадки HDGE в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HVAC и HDGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HVACHDGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.22%

-93.88%

+72.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.14%

-15.56%

-0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.14%

-93.62%

+77.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-70.27%

+66.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

6.68%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности HVAC и HDGE

AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC) имеет более высокую волатильность в 14.32% по сравнению с AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что HVAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HVACHDGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.32%

6.37%

+7.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.18%

13.92%

+13.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.80%

18.42%

+13.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.49%

24.27%

+7.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.49%

23.45%

+8.04%

Сравнение комиссий HVAC и HDGE

HVAC берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии HDGE в 3.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HVAC и HDGE

Дивидендная доходность HVAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности HDGE в 3.60%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.60%3.50%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%
HVAC
AdvisorShares HVAC and Industrials ETF		0.17%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HVAC and HDGE have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HVAC has higher volatility (14.32%) compared to HDGE (6.37%). In terms of maximum drawdown, HVAC dropped -21.22% vs HDGE's -93.88%.

On 1-year performance, HVAC leads with 26.18% vs -4.67% for HDGE. On fees, HVAC is cheaper at 1.00% per year. On volatility, HDGE has been the lower-risk option at 6.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HVAC has performed better with a 26.18% return vs -4.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HVAC is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.

HDGE has the higher dividend yield at 3.60%, compared with 0.17% for HVAC.

HVAC is categorized as Industrials Equities, while HDGE is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.00% for HVAC and 3.36% for HDGE.

HVAC currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HVAC и HDGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор