PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HVAC с CWS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HVAC с CWS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HVAC (AdvisorShares HVAC and Industrials ETF) and CWS (AdvisorShares Focused Equity ETF) are both exchange-traded funds - HVAC is a Industrials Equities fund actively managed by AdvisorShares, while CWS is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past year, HVAC returned 59.65% vs -0.99% for CWS. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HVAC charges 1.00%/yr vs 0.77%/yr for CWS.

Доходность

Сравнение доходности HVAC и CWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC) и AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HVAC показывает доходность 36.48%, что значительно выше, чем у CWS с доходностью -1.80%.

HVAC

1 день
1.91%
1 месяц
6.24%
С начала года
36.48%
6 месяцев
32.88%
1 год
59.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CWS

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.37%
С начала года
-1.80%
6 месяцев
-1.31%
1 год
-0.99%
3 года*
10.25%
5 лет*
8.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HVAC и CWS

2026 (YTD)2025
HVAC
AdvisorShares HVAC and Industrials ETF		36.48%24.04%
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		-1.80%2.69%

Correlation

The correlation between HVAC and CWS is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г.

0.65

The correlation between HVAC and CWS has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HVAC и CWS

Секторы
HVAC
CWS

Промышленность

67.0%
22.4%

Технологии

16.9%
18.5%

Коммунальные услуги

7.4%
4.0%

Потребительский циклический сектор

4.5%
15.1%

Недвижимость

2.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

4.2%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

10.8%

Здравоохранение

-

25.1%

Промышленность

HVAC
67.0%
CWS
22.4%

Технологии

HVAC
16.9%
CWS
18.5%

Коммунальные услуги

HVAC
7.4%
CWS
4.0%

Потребительский циклический сектор

HVAC
4.5%
CWS
15.1%

Недвижимость

HVAC
2.8%
CWS

-

Сырьевые материалы

HVAC

-

CWS

-

Коммуникационные услуги

HVAC

-

CWS

-

Потребительский защитный сектор

HVAC

-

CWS
4.2%

Энергетика

HVAC

-

CWS

-

Финансовые услуги

HVAC

-

CWS
10.8%

Здравоохранение

HVAC

-

CWS
25.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares HVAC and Industrials ETF

AdvisorShares Focused Equity ETF

Часто сравнивают с HVAC:
HVAC с FOWFHVAC с IVEPHVAC с RIFRHVAC с GDEHVAC с FIDUHVAC с PPAHVAC с MISL
Часто сравнивают с CWS:
CWS с TOLCWS с VOOCWS с SPYCWS с PEXLCWS с ESMLCWS с DGEIXCWS с BRK-B

Доходность на риск

HVAC vs. CWS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HVAC
Ранг доходности на риск HVAC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HVAC: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HVAC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HVAC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HVAC: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HVAC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
CWS
Ранг доходности на риск CWS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWS: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HVAC c CWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC) и AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HVACCWSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
-0.08

+2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
-0.01

+2.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.00

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

-0.08

+4.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.29

-0.22

+14.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HVAC vs. CWS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HVAC на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа CWS равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HVAC и CWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HVACCWSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

-0.08

+2.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

0.67

+1.00

Просадки

Сравнение просадок HVAC и CWS

Максимальная просадка HVAC за все время составила -21.22%, что меньше максимальной просадки CWS в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HVAC и CWS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HVACCWSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.22%

-33.82%

+12.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.83%

-11.92%

-2.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.56%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-6.21%

+5.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.95%

-4.54%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

4.61%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности HVAC и CWS

AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC) имеет более высокую волатильность в 11.09% по сравнению с AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что HVAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HVACCWSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.09%

3.27%

+7.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.96%

10.29%

+12.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.43%

13.28%

+14.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.39%

15.66%

+13.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.39%

16.91%

+12.48%

Сравнение комиссий HVAC и CWS

HVAC берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии CWS в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HVAC и CWS

Дивидендная доходность HVAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности CWS в 0.31%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		0.31%0.31%0.59%0.25%0.50%0.16%0.27%0.39%2.07%0.29%0.03%
HVAC
AdvisorShares HVAC and Industrials ETF		0.14%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HVAC and CWS have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HVAC has higher volatility (11.09%) compared to CWS (3.27%). In terms of maximum drawdown, HVAC dropped -21.22% vs CWS's -33.82%.

On 1-year performance, HVAC leads with 59.65% vs -0.99% for CWS. On fees, CWS is cheaper at 0.77% per year. On volatility, CWS has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HVAC has performed better with a 59.65% return vs -0.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CWS is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 1.00% for HVAC.

CWS has the higher dividend yield at 0.31%, compared with 0.14% for HVAC.

HVAC is categorized as Industrials Equities, while CWS is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 1.00% for HVAC and 0.77% for CWS.

HVAC currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HVAC и CWS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор