PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HVAC с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HVAC с AIRR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HVAC (AdvisorShares HVAC and Industrials ETF) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - HVAC is a Industrials Equities fund actively managed by AdvisorShares, while AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). HVAC is actively managed, while AIRR is passively managed. Over the past year, HVAC returned 59.65% vs 65.82% for AIRR. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. HVAC charges 1.00%/yr vs 0.70%/yr for AIRR.

Доходность

Сравнение доходности HVAC и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HVAC показывает доходность 36.48%, что значительно выше, чем у AIRR с доходностью 31.77%.

HVAC

1 день
1.91%
1 месяц
6.24%
С начала года
36.48%
6 месяцев
32.88%
1 год
59.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIRR

1 день
0.54%
1 месяц
3.36%
С начала года
31.77%
6 месяцев
31.32%
1 год
65.82%
3 года*
37.10%
5 лет*
25.40%
10 лет*
21.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HVAC и AIRR

2026 (YTD)2025
HVAC
AdvisorShares HVAC and Industrials ETF		36.48%24.04%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		31.77%25.39%

Correlation

The correlation between HVAC and AIRR is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г.

0.88

The correlation between HVAC and AIRR has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HVAC и AIRR

Секторы
HVAC
AIRR

Промышленность

67.0%
84.6%

Технологии

16.9%
0.5%

Коммунальные услуги

7.4%

-

Потребительский циклический сектор

4.5%

-

Недвижимость

2.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

3.8%

Финансовые услуги

-

9.6%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

HVAC
67.0%
AIRR
84.6%

Технологии

HVAC
16.9%
AIRR
0.5%

Коммунальные услуги

HVAC
7.4%
AIRR

-

Потребительский циклический сектор

HVAC
4.5%
AIRR

-

Недвижимость

HVAC
2.8%
AIRR

-

Сырьевые материалы

HVAC

-

AIRR

-

Коммуникационные услуги

HVAC

-

AIRR

-

Потребительский защитный сектор

HVAC

-

AIRR

-

Энергетика

HVAC

-

AIRR
3.8%

Финансовые услуги

HVAC

-

AIRR
9.6%

Здравоохранение

HVAC

-

AIRR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares HVAC and Industrials ETF

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с HVAC:
HVAC с FOWFHVAC с IVEPHVAC с RIFRHVAC с GDEHVAC с FIDUHVAC с PPAHVAC с MISL
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRID

Доходность на риск

HVAC vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HVAC
Ранг доходности на риск HVAC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HVAC: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HVAC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HVAC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HVAC: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HVAC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HVAC c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HVACAIRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.61

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
3.37

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.41

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

5.05

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.29

18.68

-4.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HVAC vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HVAC на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIRR равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HVAC и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HVACAIRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.61

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

0.67

+1.00

Просадки

Сравнение просадок HVAC и AIRR

Максимальная просадка HVAC за все время составила -21.22%, что меньше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HVAC и AIRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HVACAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.22%

-42.37%

+21.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.83%

-13.09%

-1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-1.86%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.95%

-7.43%

+3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

3.53%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности HVAC и AIRR

AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC) имеет более высокую волатильность в 11.09% по сравнению с First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) с волатильностью 7.87%. Это указывает на то, что HVAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HVACAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.09%

7.87%

+3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.96%

19.82%

+3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.43%

25.40%

+2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.39%

25.29%

+4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.39%

26.29%

+3.10%

Сравнение комиссий HVAC и AIRR

HVAC берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии AIRR в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HVAC и AIRR

Дивидендная доходность HVAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что больше доходности AIRR в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.13%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
HVAC
AdvisorShares HVAC and Industrials ETF		0.14%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HVAC and AIRR have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HVAC has higher volatility (11.09%) compared to AIRR (7.87%). In terms of maximum drawdown, HVAC dropped -21.22% vs AIRR's -42.37%.

On 1-year performance, AIRR leads with 65.82% vs 59.65% for HVAC. On fees, AIRR is cheaper at 0.70% per year. On volatility, AIRR has been the lower-risk option at 7.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIRR has performed better with a 65.82% return vs 59.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIRR is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.00% for HVAC.

HVAC has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.13% for AIRR.

HVAC is categorized as Industrials Equities, while AIRR is Building & Construction. They also come from different issuers: AdvisorShares and First Trust. Their fees differ too: 1.00% for HVAC and 0.70% for AIRR.

AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HVAC и AIRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор