PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUZ.TO с HXS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HUZ.TO с HXS.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Silver ETF (HUZ.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO).

HUZ.TO и HXS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HUZ.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Silver Front Month MD Rolling Futures Index. Фонд был запущен 24 июн. 2009 г.. HXS.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HUZ.TO и HXS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Silver ETF (HUZ.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HUZ.TO и HXS.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HUZ.TO
Global X Silver ETF		5.72%129.20%18.72%-3.75%1.17%-15.10%39.27%12.48%-11.38%2.96%
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF		-2.71%11.93%34.98%23.22%-12.72%27.30%15.78%24.69%3.03%13.60%

Доходность по периодам

С начала года, HUZ.TO показывает доходность 5.72%, что значительно выше, чем у HXS.TO с доходностью -2.71%. За последние 10 лет акции HUZ.TO уступали акциям HXS.TO по среднегодовой доходности: 13.40% против 14.41% соответственно.

HUZ.TO

1 день
-0.10%
1 месяц
-16.40%
С начала года
5.72%
6 месяцев
54.97%
1 год
108.04%
3 года*
40.34%
5 лет*
20.53%
10 лет*
13.40%

HXS.TO

1 день
0.59%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-2.12%
1 год
14.06%
3 года*
19.09%
5 лет*
13.74%
10 лет*
14.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Silver ETF

Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF

Часто сравнивают с HUZ.TO:
HUZ.TO с HURA.TOHUZ.TO с SVR.TOHUZ.TO с SLVOHUZ.TO с AGCC.TOHUZ.TO с XGD.TOHUZ.TO с CGL-C.TOHUZ.TO с CASH.TO
Часто сравнивают с HXS.TO:
HXS.TO с HXQ.TOHXS.TO с VFV.TOHXS.TO с ZSP.TOHXS.TO с VOOHXS.TO с XUS.TOHXS.TO с SPYHXS.TO с TEC.TO

Сравнение комиссий HUZ.TO и HXS.TO

HUZ.TO берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии HXS.TO в 0.10%.

HUZ.TO
Global X Silver ETF
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF

Доходность на риск

HUZ.TO vs. HXS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUZ.TO
Ранг доходности на риск HUZ.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUZ.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUZ.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUZ.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUZ.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUZ.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
HXS.TO
Ранг доходности на риск HXS.TO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXS.TO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXS.TO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXS.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXS.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXS.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUZ.TO c HXS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Silver ETF (HUZ.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HUZ.TOHXS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

0.76

+1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

1.14

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.18

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

1.10

+1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.53

4.08

+3.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HUZ.TO vs. HXS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUZ.TO на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа HXS.TO равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUZ.TO и HXS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HUZ.TOHXS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

0.76

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.91

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.88

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.96

-0.74

Корреляция

Корреляция между HUZ.TO и HXS.TO составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUZ.TO и HXS.TO

Ни HUZ.TO, ни HXS.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HUZ.TO и HXS.TO

Максимальная просадка HUZ.TO за все время составила -81.06%, что больше максимальной просадки HXS.TO в -27.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUZ.TO и HXS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HUZ.TOHXS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.06%

-27.42%

-53.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.11%

-12.44%

-30.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.11%

-22.63%

-20.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.84%

-27.42%

-21.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.09%

-5.67%

-30.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.11%

-3.57%

-51.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.04%

3.35%

+10.69%

Волатильность

Сравнение волатильности HUZ.TO и HXS.TO

Global X Silver ETF (HUZ.TO) имеет более высокую волатильность в 17.05% по сравнению с Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что HUZ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HXS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HUZ.TOHXS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.05%

5.13%

+11.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.43%

9.54%

+47.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.58%

18.59%

+38.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.47%

15.14%

+21.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.75%

16.52%

+16.23%