PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUZ.TO с CGL-C.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HUZ.TO с CGL-C.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Silver ETF (HUZ.TO) и iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO).

HUZ.TO и CGL-C.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HUZ.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Silver Front Month MD Rolling Futures Index. Фонд был запущен 24 июн. 2009 г.. CGL-C.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold. Фонд был запущен 31 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HUZ.TO и CGL-C.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Silver ETF (HUZ.TO) и iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HUZ.TO и CGL-C.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HUZ.TO
Global X Silver ETF		5.72%129.20%18.72%-3.75%1.17%-15.10%39.27%12.48%-11.38%2.96%
CGL-C.TO
iShares Gold Bullion ETF		11.78%55.55%37.41%10.13%6.11%-4.85%21.75%11.98%6.86%4.31%

Доходность по периодам

С начала года, HUZ.TO показывает доходность 5.72%, что значительно ниже, чем у CGL-C.TO с доходностью 11.78%. За последние 10 лет акции HUZ.TO уступали акциям CGL-C.TO по среднегодовой доходности: 13.40% против 14.61% соответственно.

HUZ.TO

1 день
-0.10%
1 месяц
-16.40%
С начала года
5.72%
6 месяцев
54.97%
1 год
108.04%
3 года*
40.34%
5 лет*
20.53%
10 лет*
13.40%

CGL-C.TO

1 день
1.62%
1 месяц
-9.34%
С начала года
11.78%
6 месяцев
22.18%
1 год
47.30%
3 года*
34.56%
5 лет*
24.29%
10 лет*
14.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Silver ETF

iShares Gold Bullion ETF

Часто сравнивают с HUZ.TO:
HUZ.TO с HURA.TOHUZ.TO с SVR.TOHUZ.TO с SLVOHUZ.TO с AGCC.TOHUZ.TO с XGD.TOHUZ.TO с CASH.TOHUZ.TO с CGL.TO
Часто сравнивают с CGL-C.TO:
CGL-C.TO с CGL.TOCGL-C.TO с MNT.TOCGL-C.TO с GLDCGL-C.TO с PHYS.TOCGL-C.TO с ZGLD.TOCGL-C.TO с ABX.TOCGL-C.TO с XMD.TO

Сравнение комиссий HUZ.TO и CGL-C.TO

HUZ.TO берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии CGL-C.TO в 0.55%.

HUZ.TO
Global X Silver ETF
CGL-C.TO
iShares Gold Bullion ETF

Доходность на риск

HUZ.TO vs. CGL-C.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUZ.TO
Ранг доходности на риск HUZ.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUZ.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUZ.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUZ.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUZ.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUZ.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
CGL-C.TO
Ранг доходности на риск CGL-C.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGL-C.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGL-C.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGL-C.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGL-C.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGL-C.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUZ.TO c CGL-C.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Silver ETF (HUZ.TO) и iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HUZ.TOCGL-C.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

1.82

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

2.28

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.34

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

2.66

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.53

9.11

-1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HUZ.TO vs. CGL-C.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUZ.TO на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGL-C.TO равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUZ.TO и CGL-C.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HUZ.TOCGL-C.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.82

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

1.46

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.95

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.64

-0.42

Корреляция

Корреляция между HUZ.TO и CGL-C.TO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUZ.TO и CGL-C.TO

Ни HUZ.TO, ни CGL-C.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HUZ.TO и CGL-C.TO

Максимальная просадка HUZ.TO за все время составила -81.06%, что больше максимальной просадки CGL-C.TO в -33.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUZ.TO и CGL-C.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HUZ.TOCGL-C.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.06%

-33.04%

-48.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.11%

-17.37%

-25.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.11%

-17.55%

-25.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.84%

-22.78%

-26.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.09%

-9.34%

-26.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.11%

-12.23%

-42.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.04%

5.06%

+8.98%

Волатильность

Сравнение волатильности HUZ.TO и CGL-C.TO

Global X Silver ETF (HUZ.TO) имеет более высокую волатильность в 17.05% по сравнению с iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO) с волатильностью 10.31%. Это указывает на то, что HUZ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGL-C.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HUZ.TOCGL-C.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.05%

10.31%

+6.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.43%

23.24%

+34.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.58%

26.18%

+31.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.47%

16.74%

+19.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.75%

15.50%

+17.25%