Сравнение HUZ.TO с SLVO
HUZ.TO (Global X Silver ETF) and SLVO (UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN) are both Silver funds - HUZ.TO tracks the Solactive Silver Front Month MD Rolling Futures Index while SLVO tracks the Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index. Both are passively managed. Over the past year, HUZ.TO returned 103.82% vs 66.77% for SLVO. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HUZ.TO charges 1.18%/yr vs 0.65%/yr for SLVO.
Доходность
Сравнение доходности HUZ.TO и SLVO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HUZ.TO торгуется в CAD, в то время как SLVO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SLVO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HUZ.TO показывает доходность 3.51%, что значительно ниже, чем у SLVO с доходностью 15.93%.
HUZ.TO
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 26.68%
- 1 год
- 103.82%
- 3 года*
- 40.70%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 12.16%
SLVO
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 7.19%
- С начала года
- 15.93%
- 6 месяцев
- 18.62%
- 1 год
- 66.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HUZ.TO и SLVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HUZ.TO Global X Silver ETF | 3.51% | 129.20% | -7.04% |
SLVO UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN | 15.93% | 63.34% | 6.84% |
Correlation
The correlation between HUZ.TO and SLVO is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г. | 0.79 |
The correlation between HUZ.TO and SLVO has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUZ.TO vs. SLVO — Ранг доходности на риск
HUZ.TO
SLVO
Сравнение HUZ.TO c SLVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Silver ETF (HUZ.TO) и UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HUZ.TO | SLVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.49 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 4.25 | -1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | 17.59 | -12.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HUZ.TO | SLVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 2.35 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 1.75 | -1.55 |
Просадки
Сравнение просадок HUZ.TO и SLVO
Максимальная просадка HUZ.TO за все время составила -81.06%, что больше максимальной просадки SLVO в -15.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUZ.TO и SLVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUZ.TO | SLVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.06% | -15.79% | -65.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.11% | -15.79% | -27.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.11% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.43% | -1.02% | -36.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.90% | -3.00% | -51.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.13% | 3.81% | +16.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUZ.TO и SLVO
Global X Silver ETF (HUZ.TO) имеет более высокую волатильность в 16.33% по сравнению с UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) с волатильностью 6.21%. Это указывает на то, что HUZ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUZ.TO | SLVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.33% | 6.21% | +10.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.21% | 26.30% | +31.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.94% | 28.54% | +30.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.28% | 24.21% | +13.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.24% | 24.21% | +9.03% |
Сравнение комиссий HUZ.TO и SLVO
HUZ.TO берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии SLVO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUZ.TO и SLVO
HUZ.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SLVO за последние двенадцать месяцев составляет около 46.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HUZ.TO Global X Silver ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLVO UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN | 46.09% | 19.35% | 14.45% |
Часто задаваемые вопросы
HUZ.TO and SLVO have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SLVO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SLVO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.18% for HUZ.TO.
HUZ.TO tracks Solactive Silver Front Month MD Rolling Futures Index, while SLVO tracks Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index. They also come from different issuers: Global X and UBS. Their fees differ too: 1.18% for HUZ.TO and 0.65% for SLVO.
Подберите оптимальное распределение для HUZ.TO и SLVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор