PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUZ.TO с SLVO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HUZ.TO с SLVO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Silver ETF (HUZ.TO) и Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETN (SLVO).

HUZ.TO и SLVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HUZ.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Silver Front Month MD Rolling Futures Index. Фонд был запущен 24 июн. 2009 г.. SLVO - это пассивный фонд от Credit Suisse, который отслеживает доходность Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index. Фонд был запущен 17 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HUZ.TO и SLVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Silver ETF (HUZ.TO) и Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETN (SLVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HUZ.TO и SLVO

2026 (YTD)20252024
HUZ.TO
Global X Silver ETF		5.72%129.20%-7.04%
SLVO
Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETN		8.87%63.34%6.84%
Разные валюты инструментов

HUZ.TO торгуется в CAD, в то время как SLVO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SLVO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HUZ.TO показывает доходность 5.72%, что значительно ниже, чем у SLVO с доходностью 8.87%.

HUZ.TO

1 день
-0.10%
1 месяц
-16.40%
С начала года
5.72%
6 месяцев
54.97%
1 год
108.04%
3 года*
40.34%
5 лет*
20.53%
10 лет*
13.40%

SLVO

1 день
0.40%
1 месяц
-4.72%
С начала года
8.87%
6 месяцев
24.39%
1 год
53.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Silver ETF

Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETN

Часто сравнивают с HUZ.TO:
HUZ.TO с HURA.TOHUZ.TO с SVR.TOHUZ.TO с AGCC.TOHUZ.TO с XGD.TOHUZ.TO с CGL-C.TOHUZ.TO с CASH.TOHUZ.TO с CGL.TO
Часто сравнивают с SLVO:
SLVO с SLVSLVO с KSLVSLVO с SIVRSLVO с JEPISLVO с CHSCOSLVO с SCHDSLVO с GLDI

Сравнение комиссий HUZ.TO и SLVO

HUZ.TO берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии SLVO в 0.65%.

HUZ.TO
Global X Silver ETF
SLVO
Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETN

Доходность на риск

HUZ.TO vs. SLVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUZ.TO
Ранг доходности на риск HUZ.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUZ.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUZ.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUZ.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUZ.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUZ.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SLVO
Ранг доходности на риск SLVO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUZ.TO c SLVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Silver ETF (HUZ.TO) и Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETN (SLVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HUZ.TOSLVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

1.87

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

2.16

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.42

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

3.29

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.53

12.50

-4.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HUZ.TO vs. SLVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUZ.TO на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLVO равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUZ.TO и SLVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HUZ.TOSLVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.87

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

1.73

-1.52

Корреляция

Корреляция между HUZ.TO и SLVO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUZ.TO и SLVO

HUZ.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SLVO за последние двенадцать месяцев составляет около 37.95%.

TTM20252024
HUZ.TO
Global X Silver ETF		0.00%0.00%0.00%
SLVO
Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETN		37.95%19.35%14.45%

Просадки

Сравнение просадок HUZ.TO и SLVO

Максимальная просадка HUZ.TO за все время составила -81.06%, что больше максимальной просадки SLVO в -15.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUZ.TO и SLVO.

Загрузка...

Показатели просадок

HUZ.TOSLVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.06%

-17.23%

-63.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.11%

-17.23%

-25.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.11%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.09%

-7.93%

-28.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.11%

-3.00%

-52.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.04%

3.93%

+10.11%

Волатильность

Сравнение волатильности HUZ.TO и SLVO

Global X Silver ETF (HUZ.TO) имеет более высокую волатильность в 17.05% по сравнению с Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) с волатильностью 14.02%. Это указывает на то, что HUZ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HUZ.TOSLVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.05%

14.02%

+3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.43%

26.54%

+30.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.58%

28.69%

+28.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.47%

24.45%

+12.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.75%

24.45%

+8.30%