PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HUZ.TO с SLVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HUZ.TO с SLVO

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

HUZ.TO (Global X Silver ETF) and SLVO (UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN) are both Silver funds - HUZ.TO tracks the Solactive Silver Front Month MD Rolling Futures Index while SLVO tracks the Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index. Both are passively managed. Over the past year, HUZ.TO returned 39.76% vs 26.22% for SLVO. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. HUZ.TO charges 1.18%/yr vs 0.65%/yr for SLVO.

Доходность

Сравнение доходности HUZ.TO и SLVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Silver ETF (HUZ.TO) и UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HUZ.TO торгуется в CAD, в то время как SLVO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SLVO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HUZ.TO показывает доходность -21.70%, что значительно ниже, чем у SLVO с доходностью -4.86%.

HUZ.TO

1 день
0.44%
1 месяц
-13.41%
6 месяцев
-41.80%
С начала года
-21.70%
1 год
39.76%
3 года*
26.19%
5 лет*
13.38%
10 лет*
7.17%
Всё время*
4.15%

SLVO

1 день
0.87%
1 месяц
-12.14%
6 месяцев
-10.83%
С начала года
-4.86%
1 год
26.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
26.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUZ.TO и SLVO

2026 (YTD)20252024
HUZ.TO
Global X Silver ETF		-21.70%129.20%-6.22%
SLVO
UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN		-4.86%63.38%6.36%

Correlation

The correlation between HUZ.TO and SLVO is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2024 г.

0.82

The correlation between HUZ.TO and SLVO has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Silver ETF

UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN

Часто сравнивают с HUZ.TO:
HUZ.TO с SVR.TOHUZ.TO с HURA.TOHUZ.TO с AGCC.TOHUZ.TO с GLCL.TOHUZ.TO с XGD.TOHUZ.TO с MNS.TOHUZ.TO с HSAV.TO
Часто сравнивают с SLVO:
SLVO с SLVSLVO с KSLVSLVO с SIVRSLVO с GLDISLVO с JEPISLVO с JEPQSLVO с CHSCO

Доходность на риск

HUZ.TO vs. SLVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUZ.TO
Ранг доходности на риск HUZ.TO: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUZ.TO: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUZ.TO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUZ.TO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUZ.TO: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUZ.TO: 2020
Ранг коэф-та Мартина
SLVO
Ранг доходности на риск SLVO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVO: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVO: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUZ.TO c SLVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Silver ETF (HUZ.TO) и UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HUZ.TOSLVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
0.79

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
1.12

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.18

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.75

1.30

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.52

4.31

-2.79

HUZ.TO vs. SLVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUZ.TO на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLVO равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUZ.TO и SLVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HUZ.TO и SLVO

Максимальная просадка HUZ.TO за все время составила -81.06%, что больше максимальной просадки SLVO в -20.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUZ.TO и SLVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HUZ.TOSLVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.06%

-20.28%

-60.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.47%

-20.28%

-33.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.47%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.67%

-18.88%

-33.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.75%

-3.58%

-52.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.23%

6.11%

+20.12%

Волатильность

Сравнение волатильности HUZ.TO и SLVO

Global X Silver ETF (HUZ.TO) и UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) имеют волатильность 12.87% и 12.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HUZ.TOSLVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.87%

12.26%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.05%

31.38%

+25.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.38%

33.21%

+28.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.00%

27.19%

+10.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.50%

27.19%

+6.31%

Сравнение комиссий HUZ.TO и SLVO

HUZ.TO берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии SLVO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUZ.TO и SLVO

HUZ.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SLVO за последние двенадцать месяцев составляет около 71.38%.

ПозицияTTM20252024
HUZ.TO
Global X Silver ETF		0.00%0.00%0.00%
SLVO
UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN		71.38%19.35%14.45%

Часто задаваемые вопросы

HUZ.TO and SLVO have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SLVO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SLVO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.18% for HUZ.TO.

HUZ.TO tracks Solactive Silver Front Month MD Rolling Futures Index, while SLVO tracks Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index. They also come from different issuers: Global X and UBS. Their fees differ too: 1.18% for HUZ.TO and 0.65% for SLVO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUZ.TO и SLVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор