PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUZ.TO с XGD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HUZ.TO с XGD.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Silver ETF (HUZ.TO) и iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO).

HUZ.TO и XGD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HUZ.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Silver Front Month MD Rolling Futures Index. Фонд был запущен 24 июн. 2009 г.. XGD.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl Gold GR CAD. Фонд был запущен 23 мар. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HUZ.TO и XGD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Silver ETF (HUZ.TO) и iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HUZ.TO и XGD.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HUZ.TO
Global X Silver ETF		5.82%129.20%18.72%-3.75%1.17%-15.10%39.27%12.48%-11.38%2.96%
XGD.TO
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF		10.99%144.45%19.63%3.91%-3.10%-5.81%21.10%40.18%-4.10%0.96%

Доходность по периодам

С начала года, HUZ.TO показывает доходность 5.82%, что значительно ниже, чем у XGD.TO с доходностью 10.99%. За последние 10 лет акции HUZ.TO уступали акциям XGD.TO по среднегодовой доходности: 13.41% против 18.24% соответственно.

HUZ.TO

1 день
7.32%
1 месяц
-20.09%
С начала года
5.82%
6 месяцев
57.40%
1 год
105.90%
3 года*
40.38%
5 лет*
20.56%
10 лет*
13.41%

XGD.TO

1 день
6.65%
1 месяц
-17.83%
С начала года
10.99%
6 месяцев
23.93%
1 год
98.94%
3 года*
44.74%
5 лет*
26.71%
10 лет*
18.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Silver ETF

iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF

Часто сравнивают с HUZ.TO:
HUZ.TO с HURA.TOHUZ.TO с SVR.TOHUZ.TO с SLVOHUZ.TO с AGCC.TOHUZ.TO с CGL-C.TOHUZ.TO с CASH.TOHUZ.TO с CGL.TO
Часто сравнивают с XGD.TO:
XGD.TO с CGL.TOXGD.TO с GLDXGD.TO с ZGD.TOXGD.TO с MNT.TOXGD.TO с ZGLD.SWXGD.TO с BRK-BXGD.TO с XEI.TO

Сравнение комиссий HUZ.TO и XGD.TO

HUZ.TO берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии XGD.TO в 0.61%.

HUZ.TO
Global X Silver ETF
XGD.TO
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF

Доходность на риск

HUZ.TO vs. XGD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUZ.TO
Ранг доходности на риск HUZ.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUZ.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUZ.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUZ.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUZ.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUZ.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
XGD.TO
Ранг доходности на риск XGD.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGD.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGD.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGD.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGD.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGD.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUZ.TO c XGD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Silver ETF (HUZ.TO) и iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HUZ.TOXGD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

2.31

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

2.54

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.38

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

3.51

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.66

12.81

-5.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HUZ.TO vs. XGD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUZ.TO на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XGD.TO равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUZ.TO и XGD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HUZ.TOXGD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.31

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.84

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.55

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.26

-0.05

Корреляция

Корреляция между HUZ.TO и XGD.TO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUZ.TO и XGD.TO

HUZ.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HUZ.TO
Global X Silver ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XGD.TO
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF		0.56%0.62%0.93%1.49%1.80%1.38%0.35%0.54%0.25%0.14%0.09%0.57%

Просадки

Сравнение просадок HUZ.TO и XGD.TO

Максимальная просадка HUZ.TO за все время составила -81.06%, что больше максимальной просадки XGD.TO в -72.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUZ.TO и XGD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HUZ.TOXGD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.06%

-72.55%

-8.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.11%

-28.95%

-14.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.11%

-40.82%

-2.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.84%

-46.96%

-1.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.03%

-17.83%

-18.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.11%

-28.37%

-26.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.90%

7.93%

+5.97%

Волатильность

Сравнение волатильности HUZ.TO и XGD.TO

Global X Silver ETF (HUZ.TO) имеет более высокую волатильность в 19.07% по сравнению с iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO) с волатильностью 17.06%. Это указывает на то, что HUZ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XGD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HUZ.TOXGD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.07%

17.06%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.44%

35.63%

+21.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.58%

43.08%

+14.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.48%

31.99%

+4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.76%

33.59%

-0.83%