PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUZ.TO с SVR.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HUZ.TO с SVR.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Silver ETF (HUZ.TO) и iShares Silver Bullion ETF (SVR.TO).

HUZ.TO и SVR.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HUZ.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Silver Front Month MD Rolling Futures Index. Фонд был запущен 24 июн. 2009 г.. SVR.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity TR USD. Фонд был запущен 15 июл. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HUZ.TO и SVR.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Silver ETF (HUZ.TO) и iShares Silver Bullion ETF (SVR.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HUZ.TO и SVR.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HUZ.TO
Global X Silver ETF		5.72%129.20%18.72%-3.75%1.17%-15.10%39.27%12.48%-11.38%2.96%
SVR.TO
iShares Silver Bullion ETF		4.81%140.56%18.71%-0.94%0.09%-13.03%42.96%12.77%-9.50%4.40%

Доходность по периодам

С начала года, HUZ.TO показывает доходность 5.72%, что значительно выше, чем у SVR.TO с доходностью 4.81%. За последние 10 лет акции HUZ.TO уступали акциям SVR.TO по среднегодовой доходности: 13.40% против 15.05% соответственно.

HUZ.TO

1 день
-0.10%
1 месяц
-16.40%
С начала года
5.72%
6 месяцев
54.97%
1 год
108.04%
3 года*
40.34%
5 лет*
20.53%
10 лет*
13.40%

SVR.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-16.80%
С начала года
4.81%
6 месяцев
54.63%
1 год
114.58%
3 года*
43.06%
5 лет*
22.23%
10 лет*
15.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Silver ETF

iShares Silver Bullion ETF

Часто сравнивают с HUZ.TO:
HUZ.TO с HURA.TOHUZ.TO с SLVOHUZ.TO с AGCC.TOHUZ.TO с XGD.TOHUZ.TO с CGL-C.TOHUZ.TO с CASH.TOHUZ.TO с CGL.TO
Часто сравнивают с SVR.TO:
SVR.TO с SLVSVR.TO с PSLV.TOSVR.TO с PSLVSVR.TO с SBT.TOSVR.TO с SVR-C.TOSVR.TO с CGL.TOSVR.TO с VTI

Сравнение комиссий HUZ.TO и SVR.TO

HUZ.TO берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии SVR.TO в 0.66%.

HUZ.TO
Global X Silver ETF
SVR.TO
iShares Silver Bullion ETF

Доходность на риск

HUZ.TO vs. SVR.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUZ.TO
Ранг доходности на риск HUZ.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUZ.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUZ.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUZ.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUZ.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUZ.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SVR.TO
Ранг доходности на риск SVR.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVR.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVR.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVR.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVR.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVR.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUZ.TO c SVR.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Silver ETF (HUZ.TO) и iShares Silver Bullion ETF (SVR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HUZ.TOSVR.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

2.06

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

2.19

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.39

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

2.64

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.53

8.12

-0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HUZ.TO vs. SVR.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUZ.TO на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SVR.TO равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUZ.TO и SVR.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HUZ.TOSVR.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.06

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.64

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.48

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.28

-0.06

Корреляция

Корреляция между HUZ.TO и SVR.TO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUZ.TO и SVR.TO

Ни HUZ.TO, ни SVR.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HUZ.TO и SVR.TO

Максимальная просадка HUZ.TO за все время составила -81.06%, примерно равная максимальной просадке SVR.TO в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUZ.TO и SVR.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HUZ.TOSVR.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.06%

-77.85%

-3.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.11%

-42.63%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.11%

-42.63%

-0.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.84%

-45.52%

-3.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.09%

-35.78%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.11%

-50.51%

-4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.04%

13.87%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности HUZ.TO и SVR.TO

Global X Silver ETF (HUZ.TO) и iShares Silver Bullion ETF (SVR.TO) имеют волатильность 17.05% и 16.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HUZ.TOSVR.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.05%

16.46%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.43%

55.46%

+1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.58%

55.96%

+1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.47%

35.60%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.75%

32.02%

+0.73%