График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Global X Silver ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
HUZ.TO торгуется в CAD, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Global X Silver ETF (HUZ.TO) показал доход в 5.82% с начала года и 105.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HUZ.TO составила 13.41%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.91%.
Global X Silver ETF
- 1 день
- 7.32%
- 1 месяц
- -20.09%
- С начала года
- 5.82%
- 6 месяцев
- 57.40%
- 1 год
- 105.90%
- 3 года*
- 40.38%
- 5 лет*
- 20.56%
- 10 лет*
- 13.41%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -3.34%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 12.46%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 12.91%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 июн. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2020 г. с доходностью +31.5%, в то время как худший месяц был сент. 2011 г. с доходностью -27.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении HUZ.TO закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 4 июл. 2016 г. с доходностью +8.6%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -29.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17.00% | 13.19% | -20.09% | 5.82% | |||||||||
| 2025 | 10.23% | -2.62% | 9.75% | -6.49% | 0.99% | 8.77% | 1.35% | 8.85% | 15.44% | 3.14% | 15.03% | 25.36% | 129.20% |
| 2024 | -3.61% | -1.44% | 9.95% | 6.30% | 14.02% | -4.17% | -1.15% | -0.31% | 7.36% | 4.98% | -6.40% | -5.88% | 18.72% |
| 2023 | -0.98% | -13.60% | 17.10% | 3.83% | -6.35% | -3.57% | 8.17% | -0.79% | -8.85% | 3.11% | 9.13% | -6.90% | -3.75% |
| 2022 | -3.52% | 8.98% | 1.72% | -8.95% | -5.84% | -6.30% | -0.11% | -11.99% | 7.29% | 0.11% | 15.46% | 8.00% | 1.17% |
| 2021 | 1.23% | -1.59% | -8.08% | 5.61% | 8.56% | -7.23% | -3.07% | -6.66% | -7.57% | 8.00% | -4.88% | 1.47% | -15.10% |
Метрики бенчмарка
Global X Silver ETF: годовая альфа составляет 9.34%, бета — 0.18, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 26.06.2009.
- Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (26.52%) было выше, чем в снижении (11.02%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.18 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.01 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 9.34%
- Бета
- 0.18
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 26.52%
- Участие в снижении
- 11.02%
Комиссия
Комиссия HUZ.TO составляет 1.18%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HUZ.TO имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Global X Silver ETF (HUZ.TO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HUZ.TO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.85 | 0.69 | +1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 1.06 | +0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.17 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 1.14 | +1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.66 | 4.22 | +3.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для HUZ.TO в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Global X Silver ETF показал максимальную просадку в 81.06%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1455 торговых сессий.
Текущая просадка Global X Silver ETF составляет 36.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -81.06% | 29 апр. 2011 г. | 2230 | 18 мар. 2020 г. | 1455 | 6 янв. 2026 г. | 3685 |
| -43.11% | 30 янв. 2026 г. | 39 | 26 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -21.84% | 3 дек. 2009 г. | 45 | 8 февр. 2010 г. | 65 | 12 мая 2010 г. | 110 |
| -12.93% | 4 янв. 2011 г. | 16 | 25 янв. 2011 г. | 17 | 17 февр. 2011 г. | 33 |
| -11.87% | 13 мая 2010 г. | 53 | 28 июл. 2010 г. | 28 | 8 сент. 2010 г. | 81 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...