Сравнение HUTL.TO с UMAX.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF (HUTL.TO) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO).
HUTL.TO и UMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HUTL.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 10 янв. 2019 г.. UMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности HUTL.TO и UMAX.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HUTL.TO и UMAX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HUTL.TO Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF | 10.98% | 15.59% | 14.70% | 0.76% |
UMAX.TO Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF | 5.96% | 9.95% | 5.97% | 0.81% |
Доходность по периодам
С начала года, HUTL.TO показывает доходность 10.98%, что значительно выше, чем у UMAX.TO с доходностью 5.96%.
HUTL.TO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- 10.98%
- 6 месяцев
- 12.13%
- 1 год
- 18.32%
- 3 года*
- 13.13%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- —
UMAX.TO
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- 5.96%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- 12.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HUTL.TO и UMAX.TO
HUTL.TO берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии UMAX.TO в 0.65%.
Доходность на риск
HUTL.TO vs. UMAX.TO — Ранг доходности на риск
HUTL.TO
UMAX.TO
Сравнение HUTL.TO c UMAX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF (HUTL.TO) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HUTL.TO | UMAX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.63 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 2.26 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.32 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 1.98 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.27 | 9.14 | +2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HUTL.TO | UMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.63 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.95 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между HUTL.TO и UMAX.TO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUTL.TO и UMAX.TO
Дивидендная доходность HUTL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что меньше доходности UMAX.TO в 14.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUTL.TO Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF | 7.42% | 7.94% | 8.30% | 8.56% | 8.13% | 7.16% | 7.73% | 5.33% |
UMAX.TO Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF | 14.26% | 14.86% | 14.81% | 6.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HUTL.TO и UMAX.TO
Максимальная просадка HUTL.TO за все время составила -34.00%, что больше максимальной просадки UMAX.TO в -10.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUTL.TO и UMAX.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HUTL.TO | UMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.00% | -10.09% | -23.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.17% | -6.23% | -0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -1.83% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.80% | -2.05% | -4.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 1.35% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUTL.TO и UMAX.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF (HUTL.TO) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что HUTL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HUTL.TO | UMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 2.12% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.72% | 4.70% | +2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.63% | 7.74% | +5.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.83% | 8.66% | +4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.28% | 8.66% | +6.62% |