PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUTL.TO с HHIS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HUTL.TO с HHIS.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF (HUTL.TO) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO).

HUTL.TO и HHIS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HUTL.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 10 янв. 2019 г.. HHIS.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 16 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности HUTL.TO и HHIS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF (HUTL.TO) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HUTL.TO и HHIS.TO

2026 (YTD)2025
HUTL.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF		10.98%14.92%
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF		-10.04%24.40%

Доходность по периодам

С начала года, HUTL.TO показывает доходность 10.98%, что значительно выше, чем у HHIS.TO с доходностью -10.04%.

HUTL.TO

1 день
0.10%
1 месяц
-1.37%
С начала года
10.98%
6 месяцев
12.13%
1 год
18.32%
3 года*
13.13%
5 лет*
9.30%
10 лет*
—

HHIS.TO

1 день
2.41%
1 месяц
-0.85%
С начала года
-10.04%
6 месяцев
-11.96%
1 год
29.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF

Harvest Diversified High Income Shares ETF

Часто сравнивают с HUTL.TO:
HUTL.TO с HUTE.TOHUTL.TO с ZUT.TOHUTL.TO с FTS.TOHUTL.TO с FTSHUTL.TO с XUT.TOHUTL.TO с ZWU.TOHUTL.TO с UTIL.TO
Часто сравнивают с HHIS.TO:
HHIS.TO с HDIV.TOHHIS.TO с HMAX.TOHHIS.TO с MSTE.TOHHIS.TO с XEI.TOHHIS.TO с HTAE.TOHHIS.TO с MSTYHHIS.TO с HHIC.TO

Сравнение комиссий HUTL.TO и HHIS.TO

HUTL.TO берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии HHIS.TO в 0.00%.

HUTL.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF

Доходность на риск

HUTL.TO vs. HHIS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUTL.TO
Ранг доходности на риск HUTL.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUTL.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUTL.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUTL.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUTL.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUTL.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
HHIS.TO
Ранг доходности на риск HHIS.TO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HHIS.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HHIS.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HHIS.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HHIS.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HHIS.TO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUTL.TO c HHIS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF (HUTL.TO) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HUTL.TOHHIS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

0.90

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.48

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.20

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.62

1.19

+1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.27

3.17

+8.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HUTL.TO vs. HHIS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUTL.TO на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа HHIS.TO равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUTL.TO и HHIS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HUTL.TOHHIS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.90

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.28

+0.23

Корреляция

Корреляция между HUTL.TO и HHIS.TO составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUTL.TO и HHIS.TO

Дивидендная доходность HUTL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что меньше доходности HHIS.TO в 30.49%

TTM2025202420232022202120202019
HUTL.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF		7.42%7.94%8.30%8.56%8.13%7.16%7.73%5.33%
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF		30.49%22.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HUTL.TO и HHIS.TO

Максимальная просадка HUTL.TO за все время составила -34.00%, что больше максимальной просадки HHIS.TO в -31.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUTL.TO и HHIS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HUTL.TOHHIS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.00%

-31.83%

-2.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-24.43%

+17.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-18.95%

+17.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-8.79%

+1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

9.16%

-7.48%

Волатильность

Сравнение волатильности HUTL.TO и HHIS.TO

Текущая волатильность для Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF (HUTL.TO) составляет 3.50%, в то время как у Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) волатильность равна 9.58%. Это указывает на то, что HUTL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HHIS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HUTL.TOHHIS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

9.58%

-6.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.72%

19.38%

-12.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.63%

32.59%

-18.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.83%

35.37%

-22.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.28%

35.37%

-20.09%