PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUTE.TO с HHIS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HUTE.TO с HHIS.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO).

HUTE.TO и HHIS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HUTE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. HHIS.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 16 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности HUTE.TO и HHIS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HUTE.TO и HHIS.TO

2026 (YTD)2025
HUTE.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF		12.55%17.54%
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF		-14.58%24.40%

Доходность по периодам

С начала года, HUTE.TO показывает доходность 12.55%, что значительно выше, чем у HHIS.TO с доходностью -14.58%.

HUTE.TO

1 день
-1.14%
1 месяц
-2.25%
С начала года
12.55%
6 месяцев
13.89%
1 год
21.46%
3 года*
14.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

HHIS.TO

1 день
1.84%
1 месяц
-4.87%
С начала года
-14.58%
6 месяцев
-15.55%
1 год
22.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF

Harvest Diversified High Income Shares ETF

Часто сравнивают с HUTE.TO:
HUTE.TO с HUTL.TOHUTE.TO с HHL.TOHUTE.TO с BMAX.TOHUTE.TO с HDIV.TOHUTE.TO с HYLD.TOHUTE.TO с FTS.TOHUTE.TO с ZUT.TO
Часто сравнивают с HHIS.TO:
HHIS.TO с HDIV.TOHHIS.TO с HMAX.TOHHIS.TO с MSTE.TOHHIS.TO с XEI.TOHHIS.TO с HTAE.TOHHIS.TO с MSTYHHIS.TO с HHIC.TO

Сравнение комиссий HUTE.TO и HHIS.TO

HUTE.TO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HHIS.TO в 0.00%.

HUTE.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF

Доходность на риск

HUTE.TO vs. HHIS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUTE.TO
Ранг доходности на риск HUTE.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUTE.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUTE.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUTE.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUTE.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUTE.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
HHIS.TO
Ранг доходности на риск HHIS.TO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HHIS.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HHIS.TO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HHIS.TO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HHIS.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HHIS.TO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUTE.TO c HHIS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HUTE.TOHHIS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

0.70

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.22

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.16

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

0.96

+1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.38

2.58

+6.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HUTE.TO vs. HHIS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUTE.TO на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа HHIS.TO равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUTE.TO и HHIS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HUTE.TOHHIS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

0.70

+0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.15

+1.03

Корреляция

Корреляция между HUTE.TO и HHIS.TO составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUTE.TO и HHIS.TO

Дивидендная доходность HUTE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что меньше доходности HHIS.TO в 28.51%

TTM2025202420232022
HUTE.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF		8.09%9.64%10.24%10.70%1.61%
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF		28.51%22.88%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HUTE.TO и HHIS.TO

Максимальная просадка HUTE.TO за все время составила -18.36%, что меньше максимальной просадки HHIS.TO в -31.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUTE.TO и HHIS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HUTE.TOHHIS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.36%

-31.83%

+13.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-24.43%

+15.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-23.04%

+20.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-8.76%

+4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

9.10%

-6.81%

Волатильность

Сравнение волатильности HUTE.TO и HHIS.TO

Текущая волатильность для Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO) составляет 4.61%, в то время как у Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) волатильность равна 8.09%. Это указывает на то, что HUTE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HHIS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HUTE.TOHHIS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

8.09%

-3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.87%

18.73%

-10.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.94%

32.23%

-18.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.26%

35.14%

-20.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.26%

35.14%

-20.88%