Сравнение HUMN с XHR
HUMN (Roundhill Humanoid Robotics ETF) is Robotics fund actively managed by Roundhill, while XHR (Xenia Hotels & Resorts, Inc.) is a stock. Over the past year, HUMN returned 19.31% vs 70.22% for XHR. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HUMN и XHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUMN показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у XHR с доходностью 50.97%.
HUMN
- 1 день
- -3.28%
- 1 месяц
- -15.23%
- 6 месяцев
- -5.67%
- С начала года
- 0.87%
- 1 год
- 19.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XHR
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 8.26%
- 6 месяцев
- 45.52%
- С начала года
- 50.97%
- 1 год
- 70.22%
- 3 года*
- 22.76%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 5.41%
Сравнение доходности по годам HUMN и XHR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HUMN Roundhill Humanoid Robotics ETF | 0.87% | 20.70% |
XHR Xenia Hotels & Resorts, Inc. | 50.97% | 17.96% |
Correlation
The correlation between HUMN and XHR is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUMN vs. XHR — Ранг доходности на риск
HUMN
XHR
Сравнение HUMN c XHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN) и Xenia Hotels & Resorts, Inc. (XHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HUMN | XHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.40 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 4.35 | -3.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.50 | 12.90 | -10.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HUMN и XHR
Максимальная просадка HUMN за все время составила -22.61%, что меньше максимальной просадки XHR в -71.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUMN и XHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUMN | XHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.61% | -71.02% | +48.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.61% | -16.23% | -6.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.61% | 0.00% | -22.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -25.88% | +20.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.74% | 5.46% | +2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUMN и XHR
Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN) имеет более высокую волатильность в 15.86% по сравнению с Xenia Hotels & Resorts, Inc. (XHR) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что HUMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUMN | XHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.86% | 6.28% | +9.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.96% | 20.32% | +8.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.09% | 27.41% | +6.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.38% | 34.40% | -1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.38% | 42.46% | -9.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUMN и XHR
Дивидендная доходность HUMN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности XHR в 2.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUMN Roundhill Humanoid Robotics ETF | 0.72% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XHR Xenia Hotels & Resorts, Inc. | 2.67% | 3.96% | 3.23% | 2.94% | 1.52% | 0.00% | 1.81% | 5.09% | 6.40% | 5.09% | 5.66% | 5.45% |
Часто задаваемые вопросы
HUMN and XHR have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUMN has higher volatility (15.86%) compared to XHR (6.28%). In terms of maximum drawdown, HUMN dropped -22.61% vs XHR's -71.02%.
XHR currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HUMN и XHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор