PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HUMN с DRAM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HUMN с DRAM

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HUMN (Roundhill Humanoid Robotics ETF) and DRAM (Roundhill Memory ETF) are both exchange-traded funds - HUMN is a Robotics fund actively managed by Roundhill, while DRAM is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HUMN charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for DRAM.

Доходность

Сравнение доходности HUMN и DRAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN) и Roundhill Memory ETF (DRAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HUMN

1 день
-3.28%
1 месяц
-15.23%
6 месяцев
-5.67%
С начала года
0.87%
1 год
19.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DRAM

1 день
0.73%
1 месяц
-24.63%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUMN и DRAM

2026 (YTD)
HUMN
Roundhill Humanoid Robotics ETF		3.33%
DRAM
Roundhill Memory ETF		95.26%

Correlation

The correlation between HUMN and DRAM is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г.

0.73

Сравнение распределения секторов HUMN и DRAM

Секторы
HUMN
DRAM

Промышленность

38.4%

-

Технологии

26.6%
58.3%

Потребительский циклический сектор

17.4%

-

Финансовые услуги

3.6%
-2.3%

Сырьевые материалы

3.5%

-

Коммуникационные услуги

2.1%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

HUMN
38.4%
DRAM

-

Технологии

HUMN
26.6%
DRAM
58.3%

Потребительский циклический сектор

HUMN
17.4%
DRAM

-

Финансовые услуги

HUMN
3.6%
DRAM
-2.3%

Сырьевые материалы

HUMN
3.5%
DRAM

-

Коммуникационные услуги

HUMN
2.1%
DRAM

-

Потребительский защитный сектор

HUMN

-

DRAM

-

Энергетика

HUMN

-

DRAM

-

Здравоохранение

HUMN

-

DRAM

-

Недвижимость

HUMN

-

DRAM

-

Коммунальные услуги

HUMN

-

DRAM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Humanoid Robotics ETF

Roundhill Memory ETF

Часто сравнивают с HUMN:
HUMN с KOIDHUMN с BOTTHUMN с BOTZHUMN с ROBOHUMN с IBOTHUMN с ROBTHUMN с ARKQ
Часто сравнивают с DRAM:
DRAM с MUDRAM с SMHDRAM с AISDRAM с SOXQDRAM с SOXXDRAM с QTUMDRAM с EWY

Доходность на риск

HUMN vs. DRAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUMN
Ранг доходности на риск HUMN: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUMN: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUMN: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUMN: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUMN: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUMN: 2525
Ранг коэф-та Мартина
DRAM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUMN c DRAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN) и Roundhill Memory ETF (DRAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HUMNDRAMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.50

—

—

HUMN vs. DRAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HUMN и DRAM

Максимальная просадка HUMN за все время составила -22.61%, что меньше максимальной просадки DRAM в -35.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUMN и DRAM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HUMNDRAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.61%

-35.16%

+12.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.61%

-34.69%

+12.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-7.22%

+1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.74%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности HUMN и DRAM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HUMNDRAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.86%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.96%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.09%

97.05%

-62.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.38%

97.05%

-63.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.38%

97.05%

-63.67%

Сравнение комиссий HUMN и DRAM

HUMN берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DRAM в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUMN и DRAM

Дивидендная доходность HUMN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, тогда как DRAM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
DRAM
Roundhill Memory ETF		0.00%0.00%
HUMN
Roundhill Humanoid Robotics ETF		0.72%0.72%

Часто задаваемые вопросы

HUMN and DRAM have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DRAM is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DRAM is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for HUMN.

HUMN has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.00% for DRAM.

HUMN is categorized as Robotics, while DRAM is Technology Equities. Their fees differ too: 0.75% for HUMN and 0.65% for DRAM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUMN и DRAM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор